EAE 324 2ºSem 12 Apresentação

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EAE 0324-Econometria I
2º Semestre de 2012
Prof. Dr. Heron Carlos E. do Carmo
EAE 324 – ECONOMETRIA I, 2º SEM 2012, TURMA 2012221
Responsável: Prof. Dr. Heron Carlos Esvael do Carmo
Assistente (PAE): João Henrique Netto
Sala G02	Horário: 3ª. 19h30-21h10; 5ª. 21h20-23h00 e 6ª. 19h30-21h10 (sala 307 no FEA V)
 
PROGRAMA DE ECONOMETRIA I
 
I. INTRODUÇÃO
I.1. Significado da Econometria
I.2.O significado da análise empírica
I.3.A estrutura dos dados econômicos
I.4. As noções de causalidade e de ceteris paribus na econometria
I.5.Métodos de Números-Índice para a Construção de Variáveis
APRESENTAÇÃO
 II. O MODELO DE REGRESSÃO SIMPLES
II.1.Definição do modelo de regressão simples
II.2.Derivação do método de Ordinary Least Squares (MQO).
II.3.A mecânica do método MQO.
II.4.Unidades de medida e forma funcional
II.5.A esperança e a variância do estimador MQO.
II.6.Regressão através da origem do sistema de eixos cartesianos.
PROGRAMA
III. REGRESSÃO MÚLTIPLA: ESTIMAÇÃO
III.1. Razões para o uso do modelo de regressão múltipla
III.2. Determinação e a interpretação do estimador MQO: álgebra matricial e álgebra de somatório
III.3. A esperança matemática do estimador OLS: inclusão de variáveis irrelevantes e viés de omissão de variáveis
III.4. A variância do estimador de MQO: decomposição da variância; 
III.5. Multicolinearidade e variância em modelos mal especificados e estimação da variância do termo aleatório
III.6.A eficiência do estimador MQO: o teorema de Gauss-Markov
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PROGRAMA
IV. REGRESSÃO MÚLTIPLA: INFERÊNCIA
IV.1. Distribuição amostral do estimador OLS
IV.2. O teste de “t”
IV.3. Intervalo de confiança
IV.4. Teste de hipótese sobre uma cominação linear de parâmetros
IV.5. Testes de restrições lineares múltiplas sobre os parâmetros: O teste de “F
IV.6. Apresentação dos resultados da regressão
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PROGRAMA
V. REGRESSÃO MÚLTIPLA: OLS ASSINTÓTICO
V.1. Consistência do OLS
V.2. Normalidade assintótica e inferência com grandes amostras
V.3. Teste estatístico para grandes amostras: teste LM
V.4. Eficiência assintótica do estimador de MQO
VI. REGRESSÃO MÚLTIPLA :TÓPICOS ADICIONAIS
VI.1. Efeitos de mudanças nas unidades de medida das variáveis
VI.2. Especificação da forma funcional do modelo
V1.3. Uso do poder explicativo na seleção de modelos 
VI.4. Análise do resíduo e utilização de modelos estimados para previsão
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PROGRAMA
VII. REGRESSÃO MÚLTIPLA COM INFORMAÇÃO QUALITATIVA: VARIÁVEIS BINÁRIAS (OU DUMMIES)
VII.1 Descrição de informações qualitativas
VII.2 Uma única variável explicativa qualitativa
VII.3 Uso de variáveis dummies com múltiplas categorias
VII.4. Efeitos de interação para dummies
VII.5. Variável dependente binária: O modelo linear de probabilidade
VII.6. Aplicações
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PROGRAMA
VIII. HETEROCEDASTICIDADE
VIII.1 Consequências da heterocedasticidade sobre MQO
VIII.2 Inferência robusta em caso de heterocedasticidade e testes LM
VIII.3 Testes para a verificação da presença de heterocedasticidade
VIII.4 Os estimadores de MQ Ponderados e MQ Generalizados
VIII.5 Aplicação ao modelo linear de probabilidade
IX.PROBLEMAS DE ESPECIFICAÇÃO, ERROS NAS VARIÁVEIS E AMOSTRA NÃO ALEATÓRIA
IX.1. Problemas de especificação da forma funcional
IX.2. Problemas de dados- uso de proxies, omissão e “outliers”
IX.3. Erros nas variáveis e erros em números-índices
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PROGRAMA
IX. AUTOCORERLAÇÃO SERIAL
IX.1. Análise de regressão com a utilização de séries de tempo: uma visão geral
IX.2 Propriedades de OLS quando os erros são correlacionados
Teste para autocorrelação
IX.3 Correção para correlação serial quando os regressores são estritamente exógenos
IX.4. Diferenciação e correlação serial
IX.5. Estimação robusta
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PROGRAMA
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA: 
WOOLDRIDGE, J.M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western College Publishing, US.
 
COMPLEMENTAR:
 
CARMO, H.C.E., Como Medir a Inflação: os Números-Índices de Preços – Cap. (17) Manual de Economia, Saraiva, 2011
GREENE, W.H., Econometric Analysis, Person & Prentice Hall, New Jersey, 2008.
GUJARATI, D., Basic Econometrics, McGraw-Hill International Editions, Third Edition, NY, 1995.
JOHNSTON, J., DINARDO, J., Econometric Methods, McGraw-Hill, Fourth edition, 2000.
BIBLIOGRAFIA
JUDGE, G.G., HILL, R.C., GRIFFITHS, W.E., Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons,1993.
PINDICK, R.S., RUBINFELD, D.L., Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill, Fourth Edition, Boston, 1998.
RAMANATHAN, R., Introductory Econometrics with Applications, the Dryden Press, Fourth Edition, Fort Worth, Texas, USA, 1998.
 Outros textos a critério dos professores
Textos sobre aplicativos:
ADKINS, C., L. CARTER HILL, R.,Using Stata for Principles of Econometrics, Wiley, Third Edition, 2008.
BUSCARIOLLI, B.,EMERIC, J., Econometria com Eviews, Saint Paul, 2011.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno será obtida a partir de notas de provas, sendo a última unificada, por determinação da Comissão de Graduação do EAE, e de notas de listas de exercícios, conforme descrito no quadro, a seguir.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segundas das 17hs às 19hs e quartas das 18hs às 20hs. 
 
SALA N 133G						PRÉDIO: FEA I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Informamos que o Parágrafo Único do Art. 3º da Portaria FEA-40/2005 estabelece que: *Art. 3º - A Comissão de Graduação não autorizará a inclusão, no final do semestre, de matrículas ou de frequências e notas de alunos, da FEA ou de outras Unidades, que assistirem aulas de disciplinas sem nelas estarem regularmente matriculados, mesmo que venham a lograr aprovação nas mesmas.
 Parágrafo único: Caberá ao docente responsável pela disciplina zelar para que somente os alunos regularmente matriculados assistam às aulas e realizem provas e trabalhos.