A afirmação I é verdadeira, pois o índice de Jensen utiliza o coeficiente beta como medida de risco e busca avaliar se o desempenho do gestor do fundo foi influenciado pela alta ou baixa do mercado. A afirmação II também é verdadeira, pois a análise do índice de Jensen nos permite uma melhor avaliação do desempenho do gestor, uma vez que um gestor bem-sucedido deve apresentar um índice de Jensen positivo. Para isso, ele deve elaborar um portfólio diferente do portfólio de mercado, buscando superar os resultados esperados. Portanto, a opção correta é: "As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I."
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