A seguir temos o seguinte modelo denotado por Xt Xt = εt - θ.εt-1, Considere as seguintes afirmacoes sobre este modelo: Trata-se de um ARMA(0,1) su...
A seguir temos o seguinte modelo denotado por Xt
Xt = εt - θ.εt-1,
Considere as seguintes afirmacoes sobre este modelo:
Trata-se de um ARMA(0,1)
sua equação característica é (1-θB)=0
é inversível se o módulo de θ for maior do que 1
As afirmações corretas são apenas:
I e II
Xt = εt - θ.εt-1,
Considere as seguintes afirmacoes sobre este modelo:
Trata-se de um ARMA(0,1)
sua equação característica é (1-θB)=0
é inversível se o módulo de θ for maior do que 1
As afirmações corretas são apenas:
I e II
💡 1 Resposta
Ed 
As afirmações corretas são apenas a I e II. I - Trata-se de um ARMA(0,1), pois possui apenas um termo autorregressivo (AR) de ordem zero e um termo de média móvel (MA) de ordem um. II - Sua equação característica é (1-θB)=0, onde B é o operador de defasagem. A afirmação III está incorreta, pois o modelo é inversível se o módulo de θ for menor do que 1, não maior.
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