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A Econometria possui uma diversidade de modelos que podem ser aplicados. Cada modelo possui suas hipóteses, que pressupomos que sejam atendidas para que os valores estimados sejam válidos. Leia e associe as informações indicadas por letras e números, conforme as hipóteses do modelo de regressão linear.
I. Linearidade.
II. Exogeneidade.
III. Homoscedasticidade.
A. Temos variância do erro como constante.
B. Podemos dizer que a esperança de x dado u é zero.
C. O modelo possui uma variável dependente com expoente um.
• II-C; III-A; I-B.
• I-A; II-C; III-B.
• I-C; II-A; III-B.
• I-C; II-B; III-A.
• III-C; II-A; I-B.

Questões para o Sucesso

há 2 anos

Questões para o Sucesso

há 2 anos

Prova de econometria

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Respostas

Ed

há 8 meses

Vamos analisar cada hipótese e suas associações: I. Linearidade: Refere-se ao fato de que o modelo possui uma variável dependente com expoente um. Portanto, a associação correta é C. II. Exogeneidade: Esta hipótese implica que a esperança do erro (u) dado a variável independente (x) é zero. Portanto, a associação correta é B. III. Homoscedasticidade: Refere-se à condição em que a variância do erro é constante. Portanto, a associação correta é A. Agora, vamos verificar as associações: - II-C: Incorreto, pois II é B. - III-A: Correto, pois III é A. - I-B: Incorreto, pois I é C. Agora, vamos verificar as alternativas: • II-C; III-A; I-B. (Incorreta) • I-A; II-C; III-B. (Incorreta) • I-C; II-A; III-B. (Incorreta) • I-C; II-B; III-A. (Correta) • III-C; II-A; I-B. (Incorreta) A alternativa correta que contém todas as associações verdadeiras é: I-C; II-B; III-A.

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Ed

há 2 anos

A associação correta das informações indicadas por letras e números, conforme as hipóteses do modelo de regressão linear, é a seguinte: • I-C; II-A; III-B.

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Uma _____ é um conjunto de valores de uma variável em diferentes pontos no _. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é divulgado trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a taxa de inflação é mensal. A principal diferença de uma base de dados de _ é que cada observação da série temporal foi obtida em um momento _____. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:

• Dados transversais; lugar; corte transversal; distinto.
• Série temporal; lugar; corte transversal; igual.
• Série temporal; tempo; corte transversal; ações.
• Série temporal; tempo; corte transversal; distinto.
• Dados transversais; tempo; corte transversal; igual.

Sobre o modelo linear clássico e seus pressupostos, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso):

( ) É um modelo em que esperamos que x explique y. Assim, podemos dizer que y é a variável dependente e x é a variável independente.
( ) É um modelo que estima uma reta com base nos valores das observações de x.
( ) Ao estabelecermos uma reação entre y e x, podemos dizer que há relação de causalidade.
( ) Quando temos uma reta com inclinação positiva, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis.
( ) Quando temos uma reta com inclinação negativa, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis.
• F – V – F – V – F.
• F – V – F – V – V.
• V – F – F – V – V.
• V – V – V – V – F.
• V – V – F – V – F.

Um pesquisador está analisando dados do mercado financeiro para elaborar um relatório para a empresa em que presta serviços. Ele já obteve os dados para sua análise e, agora, precisa escolher um modelo para suas estimações. Para concretizar esta tarefa, é necessário utilizar um software. Sobre o processo análise de dados para esta empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas:

I. A análise dos dados pode ser realizada por meio do R.
II. É possível obter dados diretamente de sites por meio do software R.
III. Existem dados que o pesquisador terá que elaborar como é o caso dos fatores de risco.
IV. Para rodar modelos lineares generalizados, usamos o pacote plm.
V. Para imprimir os resultados, podemos usar a função data.
• I, II e IV, apenas.
• I, III e IV, apenas.
• I, II e V, apenas.
• I, II e III, apenas.
• I, II e IV, apenas.

A volatilidade _____ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _ esperada.

A volatilidade _ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _____, geralmente, um modelo de séries temporais.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:

• Explícita; futura; matemática; ativo.
• Implícita; futura; estatística; ativo.
• Implícita; passada; estatística; passivo.
• Implícita; passada; matemática; passivo.
• Explícita; futura; estatística; ativo.

Uma empresa do ramo financeiro possui uma demanda de um cliente. É necessário que seja elaborado um relatório sobre os principais resultados recentes da bolsa de valores. Para concretizar esta tarefa, é necessário utilizar um software. Sobre o processo de captação de dados para esta empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas:

I. A obtenção de dados pode ser feita por meio do R.

II. É possível obter dados diretamente de sites, por meio do software R.

III. Os dados obtidos precisam ser atualizados, já que são estáticos.

IV. Existem pacotes no R que apresentam os dados financeiros do Brasil.

V. Nem sempre precisamos instalar o pacote para utilizá-lo.

São verdadeiras:

• I, II e V, apenas.
• I, III e IV, apenas.
• I, II e III, apenas.
• I, II e IV, apenas.
• I, II e IV, apenas.

Sobre o processo análise de dados para essa empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas:

I. Se as duas variáveis não forem estacionárias, em geral, não poderemos estimar o seguinte modelo: ????????=????????????+????????. (Início da descrição: z t é igual a beta x t mais mi t. Fim da descrição.)
II. Um modelo pode ser estimado por MQO se as séries forem cointegradas.
III. O procedimento de Engle-Granger é usado para identificar se as séries são estacionárias.
IV. O vetor de cointegração estabelece uma combinação estacionária de séries não estacionárias.
V. Se possuímos ???? variáveis não estacionárias no modelo, poderemos encontrar, no máximo ????+1 vetores de cointegração. (Início da descrição: n mais um. Fim da descrição.)
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
e) I, II e V, apenas.