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Sobre o modelo linear clássico e seus pressupostos, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso):

( ) É um modelo em que esperamos que x explique y. Assim, podemos dizer que y é a variável dependente e x é a variável independente.
( ) É um modelo que estima uma reta com base nos valores das observações de x.
( ) Ao estabelecermos uma reação entre y e x, podemos dizer que há relação de causalidade.
( ) Quando temos uma reta com inclinação positiva, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis.
( ) Quando temos uma reta com inclinação negativa, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis.
• F – V – F – V – F.
• F – V – F – V – V.
• V – F – F – V – V.
• V – V – V – V – F.
• V – V – F – V – F.
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Questões para o Sucesso

há 2 anos

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há 8 meses

Vamos analisar cada uma das afirmativas sobre o modelo linear clássico e seus pressupostos: ( ) É um modelo em que esperamos que x explique y. Assim, podemos dizer que y é a variável dependente e x é a variável independente. É verdadeira (V). No modelo linear clássico, a variável dependente (y) é explicada pela variável independente (x). ( ) É um modelo que estima uma reta com base nos valores das observações de x. É verdadeira (V). O modelo linear clássico busca ajustar uma reta (ou linha) que melhor se ajusta aos dados observados. ( ) Ao estabelecermos uma reação entre y e x, podemos dizer que há relação de causalidade. É falsa (F). O modelo linear clássico pode indicar correlação, mas não necessariamente implica causalidade. A relação de causalidade deve ser estabelecida com base em outros critérios. ( ) Quando temos uma reta com inclinação positiva, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis. É verdadeira (V). Uma inclinação positiva indica que, à medida que x aumenta, y também tende a aumentar. ( ) Quando temos uma reta com inclinação negativa, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis. É falsa (F). Uma inclinação negativa indica que, à medida que x aumenta, y tende a diminuir, o que caracteriza uma relação linear negativa. Agora, organizando as respostas, temos: V - V - F - V - F. Portanto, a alternativa correta é: V – V – F – V – F.

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há 2 anos

Analisando as afirmativas sobre o modelo linear clássico e seus pressupostos, temos as seguintes respostas: - É um modelo em que esperamos que x explique y. Assim, podemos dizer que y é a variável dependente e x é a variável independente. (Verdadeiro) - É um modelo que estima uma reta com base nos valores das observações de x. (Falso) - Ao estabelecermos uma relação entre y e x, podemos dizer que há relação de causalidade. (Falso) - Quando temos uma reta com inclinação positiva, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis. (Verdadeiro) - Quando temos uma reta com inclinação negativa, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis. (Falso) Portanto, a sequência correta de respostas é: V - F - F - V - F.

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A volatilidade _________ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _________ esperada.

A volatilidade _________ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _________, geralmente, um modelo de séries temporais.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:


• Explícita; futura; matemática; ativo.
• Implícita; futura; estatística; ativo.
• Implícita; passada; estatística; passivo.
• Implícita; passada; matemática; passivo.
• Explícita; futura; estatística; ativo.

Sobre o processo análise de dados para essa empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas:

I. Se as duas variáveis não forem estacionárias, em geral, não poderemos estimar o seguinte modelo: ????????=????????????+????????. (Início da descrição: z t é igual a beta x t mais mi t. Fim da descrição.)
II. Um modelo pode ser estimado por MQO se as séries forem cointegradas.
III. O procedimento de Engle-Granger é usado para identificar se as séries são estacionárias.
IV. O vetor de cointegração estabelece uma combinação estacionária de séries não estacionárias.
V. Se possuímos ???? variáveis não estacionárias no modelo, poderemos encontrar, no máximo ????+1 vetores de cointegração. (Início da descrição: n mais um. Fim da descrição.)
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
e) I, II e V, apenas.