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Um pesquisador está analisando dados do mercado financeiro para elaborar um relatório para a empresa em que presta serviços. Ele já obteve os dados para sua análise e, agora, precisa escolher um modelo para suas estimações. Para concretizar esta tarefa, é necessário utilizar um software. Sobre o processo análise de dados para esta empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas:

I. A análise dos dados pode ser realizada por meio do R.
II. É possível obter dados diretamente de sites por meio do software R.
III. Existem dados que o pesquisador terá que elaborar como é o caso dos fatores de risco.
IV. Para rodar modelos lineares generalizados, usamos o pacote plm.
V. Para imprimir os resultados, podemos usar a função data.
• I, II e IV, apenas.
• I, III e IV, apenas.
• I, II e V, apenas.
• I, II e III, apenas.
• I, II e IV, apenas.
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Questões para o Sucesso

há 2 anos

Respostas

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há 2 anos

A resposta correta é: I, II e IV, apenas. I. A análise dos dados pode ser realizada por meio do R. O R é uma linguagem de programação e ambiente de software amplamente utilizado para análise de dados e estatística. II. É possível obter dados diretamente de sites por meio do software R. O R possui pacotes e funções que permitem a extração de dados diretamente de sites, facilitando a obtenção de informações para análise. III. Existem dados que o pesquisador terá que elaborar como é o caso dos fatores de risco. Essa afirmação não está correta, pois os fatores de risco geralmente são dados externos que podem ser obtidos de fontes confiáveis. IV. Para rodar modelos lineares generalizados, usamos o pacote plm. O pacote plm é uma biblioteca do R que fornece funções para ajustar modelos lineares generalizados, sendo útil para análise de dados financeiros. V. Para imprimir os resultados, podemos usar a função data. Essa afirmação não está correta, pois a função data é utilizada para visualizar informações sobre um conjunto de dados, não para imprimir resultados de análises estatísticas. Espero ter ajudado! Se tiver mais alguma dúvida, é só perguntar.

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A volatilidade _________ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _________ esperada.

A volatilidade _________ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _________, geralmente, um modelo de séries temporais.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:


• Explícita; futura; matemática; ativo.
• Implícita; futura; estatística; ativo.
• Implícita; passada; estatística; passivo.
• Implícita; passada; matemática; passivo.
• Explícita; futura; estatística; ativo.

Sobre o processo análise de dados para essa empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas:

I. Se as duas variáveis não forem estacionárias, em geral, não poderemos estimar o seguinte modelo: ????????=????????????+????????. (Início da descrição: z t é igual a beta x t mais mi t. Fim da descrição.)
II. Um modelo pode ser estimado por MQO se as séries forem cointegradas.
III. O procedimento de Engle-Granger é usado para identificar se as séries são estacionárias.
IV. O vetor de cointegração estabelece uma combinação estacionária de séries não estacionárias.
V. Se possuímos ???? variáveis não estacionárias no modelo, poderemos encontrar, no máximo ????+1 vetores de cointegração. (Início da descrição: n mais um. Fim da descrição.)
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
e) I, II e V, apenas.