A série temporal modelada por y t = 0 , 6 t − 1 + 1 , 2 t + e t Uma série autorregressiva AR(2). Uma série de média móvel MM(1) com tendênci...

A série temporal modelada por y t = 0,6t - 1 + 1,2t + e t é uma série autorregressiva AR(1) com tendência. Isso ocorre porque a série possui um termo de tendência linear (0,6t - 1 + 1,2t) e um termo de erro aleatório (e t). Além disso, a série é autorregressiva de primeira ordem (AR(1)), pois o termo de erro atual (e t) depende apenas do valor anterior da série (y t-1).