Entre os vários testes que podem ser feitos para testar a robustez de um modelo econométrico, encontra-se os testes de normalidade de Jarque-Bera e...
( ) O teste de normalidade de Jarque-Bera é utilizado principalmente para amostras pequenas, geralmente com menos de 100 observações.
( ) O experimento de Monte Carlo faz repetidas simulações para verificar se os parâmetros estimados convergem para seu valor esperado.
( ) O teste de Jarque-Bera utiliza a estatística "t" para encontrar os limites dos intervalos de confiança.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
O teste de normalidade de Jarque-Bera é utilizado principalmente para amostras pequenas, geralmente com menos de 100 observações.
O experimento de Monte Carlo faz repetidas simulações para verificar se os parâmetros estimados convergem para seu valor esperado.
O teste de Jarque-Bera utiliza a estatística "t" para encontrar os limites dos intervalos de confiança.
A V - V - V.
B V - V - F.
C V - F - F.
D F - V - V.
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💡 1 Resposta
Ed 
A alternativa correta é a letra B: V - V - F. O teste de normalidade de Jarque-Bera é utilizado para testar a normalidade dos resíduos de um modelo econométrico, independentemente do tamanho da amostra. Portanto, a primeira sentença é falsa. O experimento de Monte Carlo é uma técnica que utiliza simulações para avaliar o desempenho de um modelo econométrico em diferentes cenários. A segunda sentença é verdadeira. O teste de Jarque-Bera utiliza a estatística "chi-quadrado" para encontrar os limites dos intervalos de confiança, não a estatística "t". Portanto, a terceira sentença é falsa.
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