O retorno (% ao ano) de duas ações é uma v.a. (X; Y) contínua, onde: Ação A Ação B E(X) = 50 E(Y) = 20 DP(X) = 20 DP(Y) = 10 Cov(X; Y) = - 100...
O retorno (% ao ano) de duas ações é uma v.a. (X; Y) contínua, onde:
Ação A
Ação B
E(X) = 50
E(Y) = 20
DP(X) = 20
DP(Y) = 10
Cov(X; Y) = - 100
Assinale a opção que indica o retorno e o risco, respectivamente, de uma carteira com 40% de A e 60% de B. Sendo o retorno e o risco, dados por, respectivamente E(0,4X + 0,6Y) e DP(0,4X + 0,6Y).
Escolha uma opção:
a.
12,16
b.
7,21
c.
48
d.
17
e.
52
💡 1 Resposta
Ed 
Para calcular o retorno e o risco de uma carteira com 40% de A e 60% de B, podemos usar as seguintes fórmulas: Retorno: E(0,4X + 0,6Y) = 0,4E(X) + 0,6E(Y) = 0,4 * 50 + 0,6 * 20 = 34 Risco: DP(0,4X + 0,6Y) = sqrt(0,4^2 * DP(X)^2 + 0,6^2 * DP(Y)^2 + 2 * 0,4 * 0,6 * Cov(X,Y)) = sqrt(0,16 * 400 + 0,36 * 100 + 2 * 0,4 * 0,6 * (-100)) = sqrt(64) = 8 Portanto, a opção correta é a letra B) 34 e 8.
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considere as variaveis x, y e z, tais que Cov (x,y) = 50 , cov (x,z) = -60, dp(x) =10 , dp(y)=15 s dp(z)=10
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Ana Meister
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