Em series temporais, é preciso fazer um teste formal para verificar a existencia de raiz unitaria. O metodo mais simples paras testar a existencia ...
Em series temporais, é preciso fazer um teste formal para verificar a existencia de raiz unitaria. O metodo mais simples paras testar a existencia de raiz unitaria começa com um modelo AR(1). O teste mais utilizado para identificar a presença de raiz unitaria nas series é o teste de Dickey-Fuller - DF
Sobre a presença de raiz unitaria nas séries, pode-se afirmar que:
a) a estatistica DF de raiz unitaria em series temporais tem sempre distribuição normal
b) modelos de series temporais nao estacionarios tem pelo menos uma raiz unitaria
c) a regressão entre duas variaveis I(1) sera sempre estupida
d) o teste de Dickey e Fuller é monocaudal
e) Um passeio aleatorio é um processo estacionario
💡 1 Resposta
Ed 
A alternativa correta é a letra B) modelos de series temporais nao estacionarios tem pelo menos uma raiz unitaria. A presença de raiz unitária em séries temporais indica que a série é não estacionária, ou seja, apresenta tendência e/ou sazonalidade. O teste de Dickey-Fuller é um teste estatístico utilizado para verificar a presença de raiz unitária em uma série temporal. A estatística DF não tem sempre distribuição normal e a regressão entre duas variáveis I(1) não é sempre estúpida. Além disso, o teste de Dickey e Fuller é monocaudal, ou seja, é um teste de cauda única. E um passeio aleatório não é um processo estacionário.
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