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Com base no excerto apresentado sobre os aspectos que descrevem a multicolinearidade e avalie as afirmações a seguir.

I. A multicolinearidade pode ser descrita como distúrbio de dados.
II. A multicolinearidade pode ser descrita como dependência quase linear.
III. A multicolinearidade pode ser descrita como independência não linear.
IV. A multicolinearidade pode ser descrita como variáveis ortogonais.

É correto o que se afirma em:

I. A multicolinearidade pode ser descrita como distúrbio de dados.
II. A multicolinearidade pode ser descrita como dependência quase linear.
III. A multicolinearidade pode ser descrita como independência não linear.
IV. A multicolinearidade pode ser descrita como variáveis ortogonais.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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ATIVIDADE 4 A4 - VIOLAÇÃO DE HIPÓTESES
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ATIVIDADE 4 A4 - VIOLAÇÃO DE HIPÓTESES

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há 2 anos

É correto o que se afirma em:

II. A multicolinearidade pode ser descrita como dependência quase linear.
III. A multicolinearidade pode ser descrita como independência não linear.

Portanto, a alternativa correta é II e III, apenas. As afirmações I e IV estão incorretas.

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Considere o excerto apresentado sobre os testes de adequação do modelo e avalie as afirmacoes a seguir em relação à correção do problema de não normalidade.

I. A correção do problema de não normalidade ocorre ao realizar defasagens.
II. A correção do problema de não normalidade ocorre ao inserir variável dummy.
III. A correção do problema de não normalidade ocorre ao realizar testes de normalidade.
IV. A correção do problema de não normalidade ocorre ao analisar variáveis discrepantes.

É correto o que se afirma em:

I. A correção do problema de não normalidade ocorre ao realizar defasagens.
II. A correção do problema de não normalidade ocorre ao inserir variável dummy.
III. A correção do problema de não normalidade ocorre ao realizar testes de normalidade.
IV. A correção do problema de não normalidade ocorre ao analisar variáveis discrepantes.
I, II e IV, apenas.
I e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Com base no apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Se - rejeitar e se — não rejeitar .
PORQUE:
II. Se — o teste Durbin-Watson é inconclusivo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

I. Se - rejeitar e se — não rejeitar .
II. Se — o teste Durbin-Watson é inconclusivo.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Com base no apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Os VIFs começam a partir de 1 e não em limites.
PORQUE:
II. Os VIFs estão limitados a 5 com níveis críticos de multicolinearidade.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

I. Os VIFs começam a partir de 1 e não em limites.
II. Os VIFs estão limitados a 5 com níveis críticos de multicolinearidade.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

A respeito das suposições feitas sobre resíduos/erros na regressão, assinale a alternativa correta.

Os erros têm a mesma variância.
Verdadeiro
Falso

Diante disso, considere que você rodou uma regressão e chegou no seguinte . A partir do resultado do seu , calcule o teste VIF de multicolinearidade, utilizando a seguinte fórmula: . Em seguida, assinale a alternativa correta:

O valor do teste VIF de multicolinearidade é 22,83.
Verdadeiro
Falso

Considere que os resultados da estatística do teste Jarque Bera foi de 5.689 com um valor p correspondente de 0.0411. A partir disso, avalie as afirmacoes a seguir:

Ao analisar o valor p do teste Jarque Bera, podemos rejeitar a hipótese nula.
Ao analisar o valor p do teste Jarque Bera, podemos afirmar que os dados não são normalmente distribuídos.
Ao analisar o valor p do teste Jarque Bera, vimos que a assimetria e curtose tem distribuição normal.
Ao analisar o valor p do teste Jarque Bera, aceita-se a hipótese de que os dados têm distribuição normal.
Apenas I e II são corretas.
Apenas II e III são corretas.
Apenas I e IV são corretas.
Apenas III e IV são corretas.

Se os erros residuais de um modelo de regressão linear, quando utilizado o modelo "mínimos quadrados ordinários", são heterocedásticos, podemos dizer que o modelo:

Não é mais eficiente.
Verdadeiro
Falso

Se os dados contiverem variância homocedástica:

O modelo se torna confiável.
Verdadeiro
Falso

A partir da leitura do trecho apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. significa que não há autocorrelação.

I é verdadeira e II é falsa.
Verdadeiro
Falso

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