ATIVIDADE 4 A4 - VIOLAÇÃO DE HIPÓTESES

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UNP – UNIVERSIDADE POTIGUAR 
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA 
EBERSON COSTA DELLAS 
ECONOMETRIA APLICADA 
 
ATIVIDADE 4 – A4 – VIOLAÇÃO DE HIPÓTESES 
 
01 - Leia o trecho a seguir: 
 
“Os testes da adequação do modelo devem preceder o teste de hipóteses. [...] apresentou um desses 
testes, o teste de normalidade, para verificar se o termo de erro segue a distribuição normal. Como em 
amostras pequenas, ou finitas, os testes t, F e qui-quadrado requerem a hipótese de normalidade, é 
importante que essa hipótese seja testada formalmente”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 153. 
 
Considere o excerto apresentado sobre os testes de adequação do modelo e avalie as afirmações a seguir 
em relação à correção do problema de não normalidade. 
 
I. A correção do problema de não normalidade ocorre ao realizar defasagens. 
II. A correção do problema de não normalidade ocorre ao inserir variável dummy. 
III. A correção do problema de não normalidade ocorre ao realizar testes de normalidade. 
IV. A correção do problema de não normalidade ocorre ao analisar variáveis discrepantes. 
 
É correto o que se afirma em: 
 
I, II e IV, apenas. 
 
 
02 - Leia o trecho a seguir: 
 
“Mais importante, nas séries temporais econômicas, os valores sucessivos (defasagens) tendem a estar 
altamente correlacionados com o que o fantasma da multicolinearidade faz sua aparição. [...] a 
multicolinearidade conduz a estimativas pouco precisas, isto é, os erros-padrão tendem a ser grandes em 
relação aos coeficientes estimados. Em consequência, com base nas razões t estimadas, podem indicar 
(equivocadamente) que um coeficiente defasado é estatisticamente insignificante”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 620. 
 
Considere o excerto apresentado sobre os aspectos que descrevem a multicolinearidade e avalie as 
afirmações a seguir. 
 
I. A multicolinearidade pode ser descrita como distúrbio de dados. 
II. A multicolinearidade pode ser descrita como dependência quase linear. 
III. A multicolinearidade pode ser descrita como independência não linear. 
IV. A multicolinearidade pode ser descrita como variáveis ortogonais. 
 
É correto o que se afirma em: 
I e II, apenas. 
 
03 - Leia o excerto a seguir: 
 
“Uma grande vantagem da estatística d é que ela se baseia nos resíduos estimados, que costumam ser 
calculados na análise de regressão. Em razão dessa vantagem, agora se tornou prática comum informar o 
d de Durbin-Watson com outras medidas, como o , o ajustado, t e F. Embora atualmente seja 
empregado como rotina, é importante estar atento às hipóteses que fundamentam a estatística d”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 435. 
 
Com base no apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
 
I. Se - rejeitar e se — não rejeitar . 
 
PORQUE: 
 
II. Se — o teste Durbin-Watson é inconclusivo. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 
 
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
 
 
04 - Leia o texto a seguir: 
 
“A escolha da hipótese de referência poderá determinar o resultado da escolha do modelo, principalmente 
se houver grande multicolinearidade nos regressores concorrentes [...] com diversas variáveis dummies no 
modelo, tanto individuais quanto interativas ou multiplicativas, há sempre a possibilidade de 
multicolinearidade, o que poderia dificultar a estimação exata de um ou mais parâmetros”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 487-595. 
 
Com base no apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
 
I. Os VIFs começam a partir de 1 e não em limites. 
PORQUE: 
II. Os VIFs estão limitados a 5 com níveis críticos de multicolinearidade. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
 
05 - Leia o trecho a seguir: 
 
“Apesar de suas vantagens substanciais, os dados em painel impõem vários problemas de estimação e 
inferência. Uma vez que esses dados envolvem tanto dimensões temporais quanto de corte transversal, os 
problemas inerentes aos dados de corte transversal (por exemplo, heterocedasticidade) e de séries 
temporais (por exemplo, autocorrelação) precisam ser tratados”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 609. 
 
A respeito das suposições feitas sobre resíduos/erros na regressão, assinale a alternativa correta. 
Os erros têm a mesma variância. 
 
06 - Leia o texto a seguir: 
 
“Como resultado, o problema da multicolinearidade pode não ser tão sério quanto poderíamos imaginar. 
Além disso, como sabemos, em casos de multicolinearidade, mesmo que não possamos estimar um 
coeficiente com exatidão, uma combinação linear desses coeficientes (a função estimável) pode ser 
estimada com mais exatidão”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 644. 
 
Diante disso, considere que você rodou uma regressão e chegou no seguinte . A partir do 
resultado do seu , calcule o teste VIF de multicolinearidade, utilizando a seguinte 
fórmula: . Em seguida, assinale a alternativa correta: 
22,83. 
 
07 - Leia o excerto a seguir: 
 
“[...] apresenta a estatística Jarque–Bera (JB) para testar a normalidade dos termos de erro, assim como a 
probabilidade de obterem as estatísticas especificadas. Quanto maior for a probabilidade de obter a 
estatística JB observada, maior é a evidência a favor da hipótese nula de que os termos de erro são 
normalmente distribuídos”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 893. 
 
Considere que os resultados da estatística do teste Jarque Bera foi de 5.689 com um valor p 
correspondente de 0.0411. A partir disso, avalie as afirmações a seguir: 
 
I. Ao analisar o valor do teste Jarque Bera, podemos rejeitar a hipótese nula. 
II. Ao analisar o valor do teste Jarque Bera, podemos afirmar que os dados não são normalmente 
distribuídos. 
III. Ao analisar o valor do teste Jarque Bera, vimos que a assimetria e curtose tem distribuição normal. 
IV. Ao analisar o valor do teste Jarque Bera, aceita-se a hipótese de que os dados têm distribuição 
normal. 
 
É correto o que se afirma em: 
I e II, apenas. 
 
08 - Leia o trecho a seguir: 
 
“Como o nome sugere, a heterocedasticidade ou variância desigual pode ter uma estrutura autorregressiva 
na qual a heterocedasticidade observada ao longo de diferentes períodos pode ser autocorrelacionada”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 788. 
 
Se os erros residuais de um modelo de regressão linear, quando utilizado o modelo "mínimos quadrados 
ordinários", são heterocedásticos, podemos dizer que o modelo: 
Não é mais eficiente. 
 
09 - Leia o excerto a seguir: 
 
“Uma transformação logarítmica de tais variáveis reduz tanto a assimetria quanto a heterocedasticidade. É 
por esse motivo que economistas do trabalho usam logaritmos dos salários na regressão dos salários, por 
exemplo, contra escolaridade, medida em anos de estudo”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 183. 
 
Se os dados contiverem variância homocedástica: 
O modelo se torna confiável. 
 
10 - Leia o excerto a seguir: 
 
“É difícil derivar a amostragem ou probabilidade exata da estatística d [...], porque, como mostraram Durbin 
e Watson, isso depende de uma maneira complicada dos valores de X presentes em uma amostra. Essa 
dificuldade deveria ser compreensível, porque d é calculado dos , que, evidentemente, dependem de 
determinados X”. 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 436. 
 
A partir daleitura do trecho apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
 
I. significa que não há autocorrelação. 
 
PORQUE: 
 
II. Se o valor for muito diferente de , existe autocorrelação. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.