Dentro da Teoria da Carteira, existe a possibilidade de mitigação ou, até mesmo, de eliminação dos riscos quando estes são do tipo não sistemático. Porém, para que a eliminação do risco possa, de fato, ocorrer, é necessário que os ativos apresentem uma correlação que possua a(s) seguinte(s) característica(s):
a) Minimamente oposta
b) Totalmente imperfeita
c) Perfeitamente oposta e extrema
d) Igual a zero
e) Igual a +1
A alternativa correta é a letra "c) Perfeitamente oposta e extrema". Na Teoria da Carteira, a eliminação do risco não sistemático é possível por meio da diversificação da carteira de investimentos. Para que isso ocorra, é necessário que os ativos apresentem uma correlação negativa perfeita, ou seja, quando um ativo sobe, o outro desce na mesma proporção. Dessa forma, a variação de um ativo é compensada pela variação do outro, reduzindo o risco total da carteira.
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