Analisando as frases a seguir, podemos concluir que: I. As observações das séries temporais de natureza macroeconômica são, geralmente, mensais, t...

Analisando as frases a seguir, podemos concluir que:

I. As observações das séries temporais de natureza macroeconômica são, geralmente, mensais, trimestrais ou anuais, e as de natureza financeira são dotadas de uma frequência muito superior - os chamados dados de alta frequência;
II. Ao contrário das séries macroeconômicas, as séries financeiras exibem, habitualmente, fortes efeitos não lineares e distribuições normais;
III. Os dados macroeconômicos estão sujeitos a erros de medição, apurados de acordo com certa metodologia e decorrentes de investigações preliminares; já os dados financeiros resultam de valores efetivamente observados no mercado;
IV. Os modelos utilizados para descrever as séries temporais (conjunto de observações ordenadas no tempo) são processos estocásticos, isto é, processos controlados por leis probabilísticas.
Estão corretas somente as afirmativas:

I. As observações das séries temporais de natureza macroeconômica são, geralmente, mensais, trimestrais ou anuais, e as de natureza financeira são dotadas de uma frequência muito superior - os chamados dados de alta frequência;
III. Os dados macroeconômicos estão sujeitos a erros de medição, apurados de acordo com certa metodologia e decorrentes de investigações preliminares; já os dados financeiros resultam de valores efetivamente observados no mercado;
IV. Os modelos utilizados para descrever as séries temporais (conjunto de observações ordenadas no tempo) são processos estocásticos, isto é, processos controlados por leis probabilísticas.
a. I e III.
b. I, II e IV.
c. I, II e III.
d. I, III e IV.
e. II e III.