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A teoria do portfólio de Markowitz é um modelo de análise e gestão de investimentos desenvolvido pelo economista Harry Markowitz em 1952. Essa teoria apresenta uma metodologia para a seleção e combinação de diferentes ativos financeiros, com o objetivo de maximizar o retorno do investimento e minimizar o risco assumido pelo investidor.
Em relação à teoria do portfólio de Markowitz, considere as afirmativas a seguir:
III. Informa quanto, em termos de taxa, o portfólio está sobreperformado – se a diferença é positiva – ou subperformado – se a diferença é negativa – em relação ao mercado.
É correto o que se afirma em:
Alternativas:
Código da questão: 77761
A alternativa correta é a letra "II e III apenas". A teoria do portfólio de Markowitz é usada para selecionar e combinar diferentes ativos financeiros, levando em consideração não apenas o retorno esperado dos ativos, mas também a sua volatilidade e a correlação entre eles. Além disso, a teoria também informa quanto, em termos de taxa, o portfólio está sobreperformado ou subperformado em relação ao mercado. Portanto, as afirmativas II e III estão corretas.
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