Considere a regressão o modelo y t = β 0 + β 1 x 1 t + . . . + β k x k t + u t ��=�0+�1�1�+...+�����+��   sem exogeneidade estrita das variáveis. P...

A presença de correlação serial de segunda ordem pode ser testada usando o teste de Durbin-Watson. O valor do teste varia de 0 a 4, e um valor próximo a 2 indica ausência de correlação serial. Valores abaixo de 2 indicam correlação serial positiva e valores acima de 2 indicam correlação serial negativa. Portanto, se o valor do teste de Durbin-Watson estiver próximo a 2, podemos concluir que não há correlação serial de segunda ordem.