a) Estime a regressão a seguir desses dados e obtenha a estatística de Breusch-Pagan-Godfrey para verificar a heterocedasticidade: Salárioi = β1 + ...

a) Estime a regressão a seguir desses dados e obtenha a estatística de Breusch-Pagan-Godfrey para verificar a heterocedasticidade: Salárioi = β1 + β2 gestãoi + β3 idadei + β4 vendasi + β5 lucrosi + β6 ativosi + ui. Parece haver um problema com a heterocedasticidade?

Para estimar a regressão e obter a estatística de Breusch-Pagan-Godfrey, é necessário ter acesso aos dados de salário, gestão, idade, vendas, lucro e ativos para cada executivo da amostra.
Se a estatística de Breusch-Pagan-Godfrey for significativa, pode-se concluir que há heterocedasticidade na variância do erro.

Econometria

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22/01/2024

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Exemplo Heterocedasticidade

Econometria • Universidade Estadual de LondrinaUniversidade Estadual de Londrina

Magnus Krauss

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22.01.2024

Para estimar a regressão e obter a estatística de Breusch-Pagan-Godfrey, é necessário seguir os seguintes passos: 1. Estimar a regressão: Salárioi = β1 + β2 gestãoi + β3 idadei + β4 vendasi + β5 lucrosi + β6 ativosi + ui. 2. Obter os resíduos da regressão. 3. Estimar a variância dos resíduos. 4. Estimar a regressão auxiliar: ui² = δ1 + δ2 gestãoi + δ3 idadei + δ4 vendasi + δ5 lucrosi + δ6 ativosi + ei. 5. Obter o R² da regressão auxiliar. 6. Obter a estatística de Breusch-Pagan-Godfrey: n * R² da regressão auxiliar. Se a estatística de Breusch-Pagan-Godfrey for significativa, pode-se concluir que há heterocedasticidade na variância do erro.

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