1)Texto base: Elementos encontrados com exclusividade no mercado de capitais brasileiro: Alternativas: a) Novo Mercado e Bovespa Mais. Alternati...

1)Texto base: Elementos encontrados com exclusividade no mercado de capitais brasileiro: Alternativas: a) Novo Mercado e Bovespa Mais. Alternativa assinalada b) A tecnologia proporcionou a não necessidade do encontro físico para negociações. c) Investidores que desejam altos ganhos financeiros. d) Oferta pública de títulos e valores mobiliários. e) Utiliza-se de tecnologia, chamada Broker. 2)Texto base: Fazem parte do mercado de capitais, o mercado a vista, a termo e futuro, onde cada um possui características diferentes, principalmente no prazo de liquidação. Qual é o mercado onde as operações possuem prazos definidos entre 16 dias úteis e 999 dias corridos e comercializa-se ações a um preço determinado com liquidação em data determinada? Alternativas: a) Mercado à vista. b) Mercado de opções. c) Mercado futuro. d) Mercado a termo. Alternativa assinalada e) Mercado de curtíssimo prazo. 3)Texto base: O modelo de Markowitz é de muita importância na tomada de decisão ao compormos uma carteira de investimentos, porém é necessário que as negociações ocorram em um mercado eficiente. Portanto, em relação aos conceitos de um mercado eficiente, analise as afirmações a seguir e depois assinale a alternativa correta: I. Há a concorrência perfeita, sem que um participante consiga influenciar nos preços, com exceção de privilégios a indivíduos ou pequenos grupos nas negociações. II. Os negócios ocorrem com foco na rentabilidade e riscos envolvidos. III. As informações são disponíveis e atuais. Alternativas: a) Estão corretas as afirmativas II e III. b) Estão corretas as afirmativas I e II. Alternativa assinalada c) Estão corretas as afirmativas I e III. d) Estão corretas as afirmativas I, II e III. e) Estão Incorretas as Afirmativas I, II e III. 4)Texto base: O modelo de precificação de ativos – CAPM apresenta o retorno esperado de um ativo e a remuneração do risco. Ele envolve a análise e o estudo de diversas variáveis. Em relação ao modelo CAPM e às variáveis a serem estudadas, podemos afirmar: Alternativas: a) Considera-se retorno do mercado o retorno sobre o portfólio do mercado apenas do título negociado. b) O modelo CAPM une o risco diversificável e o retorno de um ativo específico. c) O modelo CAPM une o risco não diversificável e o retorno para todos os ativos. Alternativa assinalada d) O coeficiente beta é uma medida de risco diversificável. e) O modelo une o risco diversificável e o retorno para todos os ativos. 5)Texto base: Determinado investidor participa de um fundo de investimentos, vamos chamá-lo de Fi. Esse investidor deseja avaliar a gestão de seu fundo de investimentos. A seguir, são apresentados os dados relacionados ao fundo Fi e outro fundo a ser utilizado com benchmark. Em relação ao fundo Fi, teremos o retorno esperado de 12% e risco de 0,0300. O fundo tomado como benchmark (BK) apresentou o retorno esperado de 13% e risco = 0,028. O indicador de investimento livre de risco foi o CDI, com retorno de 9%. Após a utilização e análise do índice Sharpe, apresentou: Alternativas: a) A gestão do fundo foi considerada ineficaz, pois Fi apresentou indicador menor que BK. Alternativa assinalada b) A gestão do fundo foi considerada eficaz, pois Fi apresentou indicador menor que BK. c) A gestão do fundo foi considerada eficaz, pois BK apresentou indicador menor que Fi. d) A gestão do fundo foi considerada ineficaz, pois Bk apresentou indicador maior que Fi. e) A gestão do título foi considerada eficaz, pois os indicadores dos fundos Fi e BK são iguais.