Sobre o VaR e o Stress Testing podemos afirmar : Ambos não consideram o tempo utilizado. Enquanto o VaR foca a dispersão dos retornos medindo a...

Sobre o VaR e o Stress Testing podemos afirmar : Ambos não consideram o tempo utilizado. Enquanto o VaR foca a dispersão dos retornos medindo a perda máxima dentro de determinado nível de confiança, o teste de estresse examina as perdas potenciais em situação de crise. A VaR utiliza cenários históricos, sistemáticos ou prospectivos enquanto o teste de estresse captura os efeitos dos cenários de variações de retornos em situações normais de mercado Teste de estresse consiste em medir as perdas máximas das carteiras em condições extremas de mercado e o VaR representa as perdas médias nessas mesmas condições. O VaR define as perdas máximas acima de um certo valor, em moeda corrente.