Vou analisar as opções: a) Calcular os parâmetros da distribuição de probabilidade utilizada - O back testing não é usado para calcular os parâmetros da distribuição de probabilidade, mas sim para avaliar a eficácia do modelo de VaR. b) Quantificar o risco em grande casos de grandes variações de preços - O back testing é usado para verificar se o modelo de VaR consegue prever adequadamente o risco em diferentes cenários, não apenas em casos de grandes variações de preços. c) Medir a perda média em situações de crises - O back testing não se destina a medir a perda média em situações de crises, mas sim a avaliar a precisão do modelo de VaR. d) Aferir o modelo de risco que está sendo utilizado - Correto. O back testing é usado para avaliar o desempenho e a precisão do modelo de risco de VaR que está sendo utilizado. Portanto, a alternativa correta é a letra d) Aferir o modelo de risco que está sendo utilizado.
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