A alternativa incorreta é: "Se EQM(^θn) = 0, então Var[^θn] = −(E[^θn] − θ)²". Isso ocorre porque, se o EQM for igual a zero, então temos que E[^θn] = θ, ou seja, o estimador é não-viesado. Nesse caso, a variância do estimador é igual a zero, o que significa que ele é perfeito e sempre acerta o valor do parâmetro θ. Portanto, a afirmação de que Var[^θn] = −(E[^θn] − θ)² não é verdadeira.
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Estatística Econômica I
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