Para uma diversificação máxima de uma carteira de duas ações, o coeficiente de correlação ótima entre as ações é: +1. Não existe coeficiente de ...

O coeficiente de correlação ótimo entre duas ações para uma diversificação máxima da carteira é -1, ou seja, as ações devem ter uma correlação negativa perfeita. Isso ocorre porque, quando as ações têm uma correlação negativa perfeita, elas se movem em direções opostas, o que reduz o risco total da carteira. Quando uma ação cai, a outra sobe, equilibrando o desempenho geral da carteira.