De acordo com as seguintes assertivas: 1-O Modelo Monte Carlo é um modelo não paramétrico II Quanto maior a volatividade, maior o risco da carteira...

As assertivas corretas são: I - Verdadeira: O Modelo Monte Carlo é um modelo não paramétrico, ou seja, não depende de parâmetros fixos para gerar resultados. II - Verdadeira: Quanto maior a volatilidade, maior o risco da carteira, pois a volatilidade é uma medida de dispersão dos retornos de um ativo financeiro. III - Falsa: Os modelos full valuation são considerados não paramétricos, pois não dependem de parâmetros fixos para gerar resultados. Portanto, as assertivas corretas são I e II.