sobre medidas de gestao de riscos, é correto afirmar que: stop loss mede a perda maxima estimada de um ativo (ou carteira) dentro de um espaço de tempo e probabilidade definidos, considerando-se sua volatilidade recente. back testing consiste em impor um limite, em um determinado horizonte de tempo, para as perdas acumuladas por uma determinada posição, fundo ou investidor. VAR representa um teste de modelo para verificar se os resultados deste estão de acordo com o que acontece na realidade. o stress teste recalcula o valor da carteira para alguns cenários, ou combinações deles, representativos de situações de crises ou choques nos mercados que afetam a carteira