Na série temporal {X(t)}, deseja-se efetuar o teste de hipóteses: H0 : X(t) = X(t – 1) + a(t) versus HA : X(t) = φ X(t – 1) + a(t), em que φ é tal ...
Na série temporal {X(t)}, deseja-se efetuar o teste de hipóteses: H0 : X(t) = X(t – 1) + a(t) versus HA : X(t) = φ X(t – 1) + a(t), em que φ é tal que |φ| < 1 e a(t) representa o choque aleatório. Nesse caso, o teste apropriado para essa situação é o teste
A de McLeod-Li. B de Dickey-Fuller. C de Ljung-Box. D t de Student. E dos sinais.
A situação descrita requer o uso do teste de Dickey-Fuller, que é a alternativa B. Este teste é apropriado para verificar a presença de raiz unitária em uma série temporal, o que é relevante para a hipótese em questão.
0
0
✏️ Responder
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Compartilhar