obre o mercado de DI Futuro, assinale a afirmativa correta: Os contratos futuros de DI 1 negociam a taxa prefixada contra a efetiva do período...

Vamos analisar cada afirmativa: 1. Os contratos futuros de DI 1 negociam a taxa prefixada contra a efetiva do período - Essa afirmativa está incorreta, pois os contratos futuros de DI negociam a expectativa de taxa de juros, não a taxa efetiva do período. 2. No vencimento, o contrato futuro de DI 1 dia pode ser encerrado por liquidação financeira ou entrega física de um título público - Essa afirmativa está incorreta, pois no mercado de DI Futuro, os contratos são liquidados financeiramente, não envolvendo a entrega física de títulos públicos. 3. No contrato futuro de DI 1 dia, o investidor que abre posição vendendo contratos ganha com a subida da taxa de juros e perde com a queda - Essa afirmativa está correta. Quando o investidor vende contratos futuros de DI, ele lucra com a subida da taxa de juros e perde com a queda. 4. Os contratos futuros de DI 1 negociam a expectativa de taxa de juros - Essa afirmativa está correta. Os contratos futuros de DI negociam a expectativa de taxa de juros futura. 5. A taxa de rentabilidade da operação de compra de contrato futuro é, na maioria das vezes, pequena, tendo em vista que não há desembolso inicial de capital - Essa afirmativa está incorreta. A rentabilidade da operação de compra de contrato futuro pode variar e não necessariamente é pequena, pois depende da variação da taxa de juros. Portanto, a afirmativa correta é: "Os contratos futuros de DI 1 negociam a expectativa de taxa de juros."