É uma medida monetária que avalia qual a perda máxima que uma carteira pode ter dentro de horizonte pré-determinado e supondo um Nível de Significância ou um Intervalo de Confiança estatístico pré-determinado e uma dada distribuição de probabilidade dos retornos do ativo - geralmente supõe-se a distribuição normal
a) Value at Risk – VaR
b) Stop loss
c) Back testing
d) Stress testing