A VOLATOLIDADE IMPLÍCITA É A VERDADEIRA VOLATILIDADE DO ATIVO-OBJETO

A volatilidade implícita é uma medida da expectativa do mercado em relação à volatilidade futura de um ativo, geralmente derivada dos preços das opções. Ela reflete a percepção dos investidores sobre a incerteza e o risco associado ao ativo, mas não é a verdadeira volatilidade do ativo em si. A verdadeira volatilidade é a volatilidade histórica, que é calculada com base nos preços passados do ativo. Portanto, a volatilidade implícita pode ser vista como uma expectativa, enquanto a verdadeira volatilidade é um dado histórico.