A definição apresentada na pergunta refere-se ao conceito de "value at risk" (VaR), que é uma medida utilizada para estimar a pior perda que um investimento pode sofrer em um determinado período de tempo, considerando um intervalo de confiança específico. Vamos analisar as alternativas: a) stop loss - É uma ordem para vender um ativo quando ele atinge um determinado preço, mas não se refere à pior perda prevista. b) stress test - É uma análise que avalia como um ativo ou portfólio se comportaria sob condições extremas de mercado, mas não é a definição dada. c) value at risk - Esta é a definição correta, pois se refere à pior perda prevista em um intervalo de confiança. d) black test - Não é um termo comum em finanças e não se relaciona com a definição apresentada. Portanto, a alternativa correta é: c) value at risk.