Para resolver essa questão, precisamos entender como a Teoria de Carteiras de Markowitz funciona, especialmente em relação à alocação de ativos e à minimização do risco (desvio-padrão) em uma carteira. Dado que as ações A e B são positivamente e perfeitamente correlacionadas, isso significa que elas se movem juntas. Portanto, a diversificação entre elas não reduzirá o risco da carteira da mesma forma que ações não correlacionadas fariam. Vamos analisar as opções: A - 100% na ação A: O desvio-padrão da carteira seria igual ao desvio-padrão da ação A, que é 0,5. B - 50% na ação A e 50% na ação B: O desvio-padrão da carteira seria uma média ponderada, mas como as ações são perfeitamente correlacionadas, o risco não diminuiria significativamente. C - 100% na ação B: O desvio-padrão da carteira seria igual ao desvio-padrão da ação B, que é 0,3. D - 30% na ação A e 70% na ação B: Aqui, o desvio-padrão da carteira seria uma combinação dos dois, mas ainda assim, devido à correlação perfeita, o risco não seria minimizado de forma eficaz. Dentre as opções, a que apresenta o menor desvio-padrão é a opção C, que aloca 100% na ação B, resultando em um desvio-padrão de 0,3. Portanto, a resposta correta é: C - 100% na ação B.