Logo Passei Direto
Buscar
A remuneração atual da caderneta de poupança possui um componente básico, baseado na taxa referencial (TR), e um adicional, dependente da política monetária corrente. O parâmetro de política monetária utilizado no cálculo é a:
A) taxa do CDI - Certificado de Depósito Interbancário;
B) meta da taxa Selic;
C) meta de inflação;
D) taxa Selic diária;
E) rentabilidade média das NTN-B’s.
User badge image
Exercícios Para o Aprendizado

há 2 anos

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

há 2 anos

Para entender a remuneração da caderneta de poupança, é importante saber que ela é composta por dois componentes: a taxa referencial (TR) e um adicional que depende da política monetária. O adicional é influenciado pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Analisando as alternativas: A) taxa do CDI - Certificado de Depósito Interbancário: O CDI é uma taxa de referência para empréstimos entre bancos, mas não é o parâmetro utilizado diretamente para a caderneta de poupança. B) meta da taxa Selic: A meta da Selic é um parâmetro importante na política monetária, mas não é o que se utiliza diretamente para calcular a remuneração da poupança. C) meta de inflação: A meta de inflação é um objetivo da política monetária, mas não é utilizada para calcular a remuneração da poupança. D) taxa Selic diária: Embora a Selic influencie a remuneração, a taxa Selic diária não é o parâmetro utilizado diretamente. E) rentabilidade média das NTN-B’s: As NTN-B’s são títulos públicos, mas não são o parâmetro utilizado para a caderneta de poupança. A alternativa correta é: B) meta da taxa Selic. Essa é a referência que influencia o adicional da remuneração da caderneta de poupança.

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0

Ainda não achou a resposta?

  • Integrado com os principais modelos de IA do mercado
  • Respostas em segundos
  • IA treinada para estudantes brasileiros.
PasseIA logoEvolua sua forma de estudar

Cadastre-se ou realize login

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Mais perguntas desse material

De forma específica, a estratégia organizacional de gestão de riscos que visa a minimizar os riscos relacionados à volatilidade dos ativos e passivos financeiros é conhecida como
Qual das alternativas abaixo é correta?
a) compliance e pode ser operacionalizada pelo instrumento financeiro swap.
b) swap e pode ser operacionalizada pelo instrumento financeiro hedge.
c) swap e pode ser operacionalizada pelo instrumento financeiro off balance.
d) hedge e pode ser operacionalizada por ativos ou passivos precificados que independem de preços de ativos primários.
e) hedge e pode ser operacionalizada por meio de instrumentos derivativos.

O hedge é uma proteção contra riscos oriundos de situações desfavoráveis que modificam os preços dos ativos possuídos.
Em relação ao hedge, considere as seguintes afirmativas:
I - A existência de um risco inicial contra o qual se deseje proteger não é condição necessária para se fazer um hedge.
II - Ações, títulos, taxas de juros e commodities são alguns dos itens que podem sofrer hedging.
III - A operação de hedge não permite que o ativo seja protegido por outros ativos, usando derivativos.
(A) I, apenas
(B) II, apenas
(C) I e II, apenas
(D) II e III, apenas
(E) I, II e III

Com base nas hipóteses de construção do modelo Black-Scholes-Merton, é correto afirmar que a transação do ativo financeiro ocorre em tempo contínuo, sem possibilidade de arbitragem e de pagamento dos dividendos durante o tempo de vida da opção de investimento.
Julgue o item abaixo, a respeito das hipóteses do modelo de Black-Scholes-Merton.
Certo
Errado

Sobre as ferramentas de hedging de risco cambial disponíveis no mercado, é INCORRETO afirmar que
Qual das alternativas abaixo é a incorreta?
a) as opções são contratos que dão o direito de comprar ou vender certo volume da moeda a um preço determinado.
b) os contratos a termo eliminam a possibilidade de ganho cambial na operação.
c) os contratos futuros podem eliminar o risco de perda e eliminam a possibilidade de ganho.
d) os swaps de taxas de juros permitem à empresa trocar a estrutura de taxas de juros de seus ativos/passivos e obter redução de custo, com acesso a mercado mais amplo.
e) nos swaps de taxa de câmbio, duas partes, inicialmente, trocam os principais em duas moedas diferentes, fazem o pagamento de juros um ao outro e, depois, desfazem a troca de principais a uma taxa de câmbio prefixada na data de vencimento.

A gestão de carteira de investimento compreende diversas etapas que podem se originar na análise das possíveis alternativas de investimento, passando pela decisão das aplicações e operações a serem implementadas, e finalizando com as medições e relatórios sobre resultados.
Uma gestão é passiva quando o gestor:
a) observa os fundamentos próprios dos ativos, independentemente das avaliações macroeconômicas;
b) segue sempre a tendência de mercado, comprando na alta e vendendo na baixa;
c) aplica em ativos, em percentual de sua carteira maior do que o percentual desses ativos no benchmark;
d) mantém sempre a mesma carteira de ativos, sem estabelecer metas de resultado;
e) busca atingir a rentabilidade de um índice, avaliando e aplicando nos ativos com o mesmo retorno e risco do índice.

Para o adequado funcionamento do mercado de derivativos são necessários agentes compradores e vendedores de contratos, sendo que os principais são os hedgers, os especuladores e os arbitradores.
Assim, os especuladores caracterizam-se, principalmente, por:
a) prejudicar o mercado, devendo sua atuação ser cerceada;
b) atuar com objetivo de se proteger de riscos futuros;
c) efetuar transações simultâneas entre um mercado e outro;
d) contribuir para a liquidez do mercado;
e) depender de autorização prévia da CVM.

A curva de cupom cambial, com base nos contratos negociados nos mercados futuros de taxa de juros e dólar comercial, projeta uma taxa de 8% a.a. para o prazo de 180 dias corridos.
Considerada a hipótese mencionada, a operação mais adequada para obter lucro, sem risco de preço, é a
a) especulação.
b) financiamento.
c) hedge.
d) arbitragem.
e) securitização.

Uma empresa deseja diminuir sua exposição às flutuações de receita da sua filial no exterior. Para isso a empresa compra contratos de hedge de câmbio.
Sobre esses contratos, é correto afirmar que:
a) uma vez contratado o hedge, a empresa somente poderá encerrar sua posição no dia do vencimento dos contratos.
b) o hedge sempre deixa a empresa em situação neutra, independente da movimentação da taxa de câmbio.
c) para a matriz, o hedge de câmbio sempre traz resultados positivos em termos da sua estrutura de capital.
d) um contrato de hedge de câmbio leva a filial a manter uma estrutura de capital totalmente independente do valor do câmbio.
e) um contrato de hedge de câmbio pode funcionar como um seguro para o contratante.

Mais conteúdos dessa disciplina