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Econometria

ESTÁCIO
Prova AV Introdução À Econometria Tome o modelo yt = Bo + B1yt - 1 + ut que define um processo autorregressivo de ordem 1. Como podemos garantir que esse processo não será explosivo? A B1<1 B B1 = 1 C 1,Bol <1 D 1,Bol = 0 E 1,Bol = 0eB =1
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Gabrielly Amorim

há 2 anos

Respostas

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Ed Verified user icon

há 2 anos

Para garantir que um processo autorregressivo de ordem 1 (AR(1)) não seja explosivo, precisamos que o coeficiente da variável defasada (B1) esteja dentro de um intervalo específico. Um processo AR(1) é considerado explosivo se o valor absoluto de B1 for maior ou igual a 1. Portanto, para que o processo não seja explosivo, a condição necessária é que B1 < 1. Analisando as alternativas: A) B1 < 1 - Correta, pois garante que o processo não será explosivo. B) B1 = 1 - Incorreta, pois isso tornaria o processo explosivo. C) 1, B0 < 1 - Incorreta, pois a condição sobre B0 não é relevante para a explosividade. D) 1, B0 = 0 - Incorreta, pela mesma razão da alternativa C. E) 1, B0 = 0 e B1 = 1 - Incorreta, pois B1 = 1 tornaria o processo explosivo. Portanto, a alternativa correta é: A) B1 < 1.

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