Vamos analisar cada uma das alternativas para identificar a correta: (A) O risco sistemático de uma carteira de ações pode ser reduzido por meio de compra de contratos futuros de índices de ações. - Esta afirmação é incorreta, pois o risco sistemático não pode ser eliminado, apenas mitigado. (B) Os betas das ações informam o quanto os preços das ações se alteram para cada variação na cotação do Ibovespa. - Esta afirmação é parcialmente correta, mas o beta mede a sensibilidade do retorno de uma ação em relação ao retorno do mercado, não diretamente os preços. (C) O efeito diversificação permite a redução de risco sistemático sempre que os ativos não forem perfeitamente correlacionados. - Esta afirmação é incorreta, pois a diversificação reduz o risco não-sistemático, mas não o sistemático. (D) Ao aumentar o número de ativos que compõem uma carteira, haverá redução do risco não-sistemático da carteira sempre que os ativos não forem perfeitamente correlacionados. - Esta afirmação é correta, pois a diversificação de ativos não perfeitamente correlacionados reduz o risco não-sistemático. Portanto, a alternativa correta é: (D).