o que significa estacionaridade fraca

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em disciplinas que fazem o uso de um grande número de amostras, existem diversos tipos de maneiras de organizar tais amostras. Uma das maneiras é a organização dos dados no formato de séries temporais. Este tipo de organização de dados é importante sobretudo nas disciplinas de estatística, matemática e econometria. A estacionariedade fraca é uma característica que pode ser observada em alguns tipos de dados amostrais.

RESOLUÇÃO

As séries temporais são uma maneira de organização dos dados amostrais em que estes são organizados a partir da passagem do tempo, de uma maneira linear. A organização de dados do tipo série temporal que seja caracterizada como estacionária possui uma característica atípica: os dados se desenvolvem ao redor de um valor médio que pode ser considerado constante, como se fosse um valor que equilibre os máximos e mínimos do restante da amostra. Existem dois tipos de estacionariedade, a forte e a fraca.

CONCLUSÃO

A estacionariedade é um tipo de característica que pode ocorrer em uma amostra de dados. A estacionariedade fraca ocorre quando E{Y (t)} = µ(t) = µ, V {Y (t)} = σ 2 (t) = σ, e quando Corr{Y (t1), Y (t2)} = γ(t1, t2) = γ(t2 − t1).

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em disciplinas que fazem o uso de um grande número de amostras, existem diversos tipos de maneiras de organizar tais amostras. Uma das maneiras é a organização dos dados no formato de séries temporais. Este tipo de organização de dados é importante sobretudo nas disciplinas de estatística, matemática e econometria. A estacionariedade fraca é uma característica que pode ser observada em alguns tipos de dados amostrais.

RESOLUÇÃO

As séries temporais são uma maneira de organização dos dados amostrais em que estes são organizados a partir da passagem do tempo, de uma maneira linear. A organização de dados do tipo série temporal que seja caracterizada como estacionária possui uma característica atípica: os dados se desenvolvem ao redor de um valor médio que pode ser considerado constante, como se fosse um valor que equilibre os máximos e mínimos do restante da amostra. Existem dois tipos de estacionariedade, a forte e a fraca.

CONCLUSÃO

A estacionariedade é um tipo de característica que pode ocorrer em uma amostra de dados. A estacionariedade fraca ocorre quando E{Y (t)} = µ(t) = µ, V {Y (t)} = σ 2 (t) = σ, e quando Corr{Y (t1), Y (t2)} = γ(t1, t2) = γ(t2 − t1).

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em disciplinas que fazem o uso de um grande número de amostras, existem diversos tipos de maneiras de organizar tais amostras. Uma das maneiras é a organização dos dados no formato de séries temporais. Este tipo de organização de dados é importante sobretudo nas disciplinas de estatística, matemática e econometria. A estacionariedade fraca é uma característica que pode ser observada em alguns tipos de dados amostrais.

RESOLUÇÃO

As séries temporais são uma maneira de organização dos dados amostrais em que estes são organizados a partir da passagem do tempo, de uma maneira linear. A organização de dados do tipo série temporal que seja caracterizada como estacionária possui uma característica atípica: os dados se desenvolvem ao redor de um valor médio que pode ser considerado constante, como se fosse um valor que equilibre os máximos e mínimos do restante da amostra. Existem dois tipos de estacionariedade, a forte e a fraca.

CONCLUSÃO

A estacionariedade é um tipo de característica que pode ocorrer em uma amostra de dados. A estacionariedade fraca ocorre quando E{Y (t)} = µ(t) = µ, V {Y (t)} = σ 2 (t) = σ, e quando Corr{Y (t1), Y (t2)} = γ(t1, t2) = γ(t2 − t1).