Avaliação II - Individual - Econometria II

Prévia do material em texto

23/11/2023, 20:53 Avaliação II - Individual
about:blank 1/7
Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:886163)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 70317600
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 7/3
Nota 7,00
Na economia, a dependência de uma variável Y sobre a variável X nem sempre é imediata. Considere 
a função consumo: Yt = constante + 0,4Xt + 0,3Xt-1 + 0,2Xt-2 + ut e em termos gerais escreve-se a 
função: Yt = alfa + Bêta 0Xt + Bêta 1Xt-1 + Bêta 2Xt-2 + .....+ Bêta kXt-k.+ut. Essa função é 
resultado de uma suposição que uma pessoa recebe um aumento de salário de R$ 2.000,00 no 
pagamento anual, sendo esse um aumento permanente no seu salário. A pessoa pode decidir em 
aumentar as despesas de consumo no primeiro ano em R$ 800,00, no segundo ano mais R$ 600,00 e 
no terceiro ano mais R$ 400,00, economizando o restante. No final do terceiro ano, as despesas de 
consumo anual terão aumentado $ 1.800. Analisando o gráfico, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas: ( ) Se a variação em Y for mantida no mesmo nível, a partir dai, (Bêta 0 
+ Bêta 1) haverá a variação no (valor médio) X no período seguinte. ( ) Depois de k períodos tem-se 
um multiplicador de defasagem de longo prazo ou parcial, desde que exista a soma Bêta. ( ) O 
coeficiente Bêta 0 é conhecido como multiplicador de curto prazo ou de impacto, porque dá a 
variação do valor médio de Y em decorrência da variação unitária de X no mesmo período. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V
B F - F - V
C V - V - F
 VOLTAR
A+ Alterar modo de visualização
1
23/11/2023, 20:53 Avaliação II - Individual
about:blank 2/7
D F - V - F
A condição de posto é uma condição suficiente para identificar se o sistema de equações é 
identificado. Tabulando as informações do sistema de equações, consegue-se analisar as mesmas. 
Concluindo a análise, pode-se observar se as equações do sistema são identificadas. Nesse contexto, 
alguns passos são importantes para identificar a condição de posto. 
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Dependendo da equação ser identificada, subidentificada ou superidentificada as equações dentro
de um sistema possuem a mesma técnica econométrica.
B Se encontrarmos pelo menos um determinante diferente de zero significa que a equação
abordada não é identificada.
C Verificar quantas variáveis endógenas e exógenas há no sistema como um todo.
D O sistema deverá ser escrito em forma de tabela.
Mudanças na economia nem sempre são sentidas de imediato, podem ser sentidas no futuro. Exemplo 
dessa situação é a renda familiar, muitos guardam recursos para consumir no futuro. Essa situação 
pode ser percebida por meio do modelo de regressão. Uma das formas de estimar o modelo de 
regressão é pelo método dos mínimos quadrados ordinários. 
Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:
A O método dos mínimos quadrados ordinários consiste em rodar a regressão sequencialmente,
acrescentando em cada estimativa uma nova defasagem.
B Não pode ocorrer problemas de colinearidade entre as defasagens ao definir a quantidade de
defasagens.
C
Acrescentar nova defasagem até que os coeficientes de regressão das variáveis defasadas
começam a tornar-se estatisticamente significantes e/ou o coeficiente de pelo menos uma das
variáveis mantenha o sinal.
2
3
23/11/2023, 20:53 Avaliação II - Individual
about:blank 3/7
D O grau de liberdade é perdido ao estimar um modelo com poucas defasagens.
O método de mínimos quadrados ordinários é o primeiro método empregado para estimar os sistemas 
de equações simultâneas. Para aplicar esse método, faz-se necessário analisar se não existe 
interdependência entre o termo de erro e a variável endógena. Com base no método de mínimos 
quadrados, analise as afirmativas a seguir: 
I- O método de mínimos quadrados indiretos é aplicado quando a equação é exatamente identificada.
II- O teste de Hausman é aplicado buscando evitar estimadores viesados e inconsistentes, antes de 
estimar o método de mínimos quadrados.
III- A equação exatamente identificada é aquela em que o número de parâmetros a serem definidos e 
de equações para sua obtenção são diferentes.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e III estão corretas.
B As afirmativas I e II estão corretas.
C Somente a afirmativa III está correta.
D Somente a afirmativa II está correta.
Quando se identifica simultaneidade entre equações, é possível aplicar métodos econométricos 
para estimar parâmetros consistentes. O método na forma reduzida é um pouco cansativo. O método a 
condição de ordem pode ser aplicado. No que tange à condição de ordem, analise as afirmativas a 
seguir:
I- É necessário analisar a quantidade de variáveis endógenas que existe no sistema e chamar de g. 
II- É necessário verificar a quantidade de variáveis endógenas e exógenas que estão presentes e 
chamar de k. 
III- As decisões são tomadas de acordo com algumas situações, dentre elas se k < g - 1, entende-se 
que a equação é sub identifica.
Assinale a alternativa CORRETA:
4
5
23/11/2023, 20:53 Avaliação II - Individual
about:blank 4/7
A Somente a afirmativa III está correta.
B somente a afirmativa II está correta.
C As afirmativas I e III estão corretas.
D As afirmativas II e III estão corretas.
Em econometria, causalidade estrita é quando o passado causa o presente ou o futuro. A causalidade é 
possível ser observada em processos estocásticos. Para analisar a causalidade, tem-se o teste de 
Granger, ele proporciona verificar se uma variável causa alterações em outra variável ou não. Nesse 
contexto, analise as sentenças a seguir:
I- Quando Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de Granger Y essa situação é 
definida como Feedback ou causalidade bilateral.
II- Quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis é definido como 
independência.
III- Causalidade pode ser unidirecional, bilateral ou de feedback, ou ausência de causalidade, também 
chamada de independência.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e II estão corretas.
B Somente a sentença II está correta.
C As sentenças II e III estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.
Muitas vezes, alguns ajustes nos dados temporais são necessários para aplicação do teste de Granger, 
ou seja, esses dados são compostos por componentes sazonal, cíclico, de tendência e errático, sendo 
necessário, limpar as séries dos componentes para estimar relações corretas na análise. Para a 
aplicação do teste de Granger, alguns passos são necessários. 
6
7
23/11/2023, 20:53 Avaliação II - Individual
about:blank 5/7
Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:
A
Aplicar o teste F = (SQRR – SQRIR /m)/(SQRIR/n-K), se F calculado for maior que o F da tabela
nos níveis de significância estabelecidos, aceita-se a H0.
B Constrói-se o teste de hipótese, ou seja, H0: α = 0 para todo i = 1, 2, ...., n, ou seja, os termos da
variável em análise defasados não pertencem à regressão.
C Por meio do cálculo da regressão restrita, obtém-se a soma de quadrados dos resíduos irrestritos.
D Por meio do cálculo da regressão irrestrita, obtém-se a soma dos quadrados dos resíduos
restritos.
Modelos de equações de oferta e demanda são exemplos interessantes na economia para se entender o 
sistema de equações simultâneas. Modelos de equações simultâneas são modelos com múltiplas 
equações. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Deve-se realizar um teste estatístico para verificar a simultaneidade entre as equações antes de 
elaborar o modelo econométrico.
( ) Para entender o sistema de equações simultâneas, os modelos de oferta e demanda são bons 
exemplos de equações.
( ) Em cada modelo de regressão para estimar um sistema de equações simultâneas pelo método dos 
mínimos quadrados ordinários, os resíduos podem ser correlacionados com as variáveis explicativas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:A F - F - V.
B V - F - V.
C V - V - F.
8
23/11/2023, 20:53 Avaliação II - Individual
about:blank 6/7
D F - V - F.
Estimação com base em simulações é uma das aplicações econométricas que mais tem crescido nos 
últimos anos devido ao avanço computacional. Dentre as simulações, tem-se a simulação de Monte 
Carlo, ou seja, expressão experimentos de Monte Carlo. Com relação a esse experimento, analise as 
sentenças a seguir:
I- Simulação de Monte Carlo está relacionada à geração de números aleatórios ou resultados com 
números sequenciais.
II- Dentre a sequência de procedimentos necessários para aplicação do experimento de Monte Carlo, 
pode-se citar, em primeiro lugar escolher o modelo, em segundo lugar fixar os parâmetros em certos 
valores.
III- Por meio do experimento de Monte Carlo é possível aplicar o teste de raiz unitária, outros testes 
estatísticos e tabelas de distribuição são obtidas.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença III está correta.
B As sentenças II e III estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças I e II estão corretas.
No modelo de defasagens distribuídas é possível ser estimado pelo método de mínimos quadrados 
ordinários. Para isso, uma nova defasagem deve ser adicionada ao rodar a regressão no Gretl. Esse 
procedimento deve ser feito até que os coeficientes de regressão das variáveis defasadas começam a 
tornar-se estatisticamente insignificantes e/ou o coeficiente de pelo menos uma das variáveis muda o 
sinal. Ao utilizar esse método, alguns problemas podem ser detectados. Sobre o exposto, classifique V 
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Problemas de colinearidade entre as defasagens 
podem ser causados ao definir a quantidade de defasagens errada. ( ) O grau de liberdade é perdido ao 
estimar um modelo com poucas defasagens. ( ) Um viés de especificação pode ser gerado ao escolher 
equivocadamente a quantidade de defasagens. 
9
10
23/11/2023, 20:53 Avaliação II - Individual
about:blank 7/7
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F
B V - F - V
C V - V - F
D F - F - V
Imprimir