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Simulado Econometria II 1. A econometria de séries temporais aborda: Assinale a alternativa correta: A O estudo da estatística. B O estudo da econometria. C O estudo da microeconomia. D D, Alternativa correta O estudo da macroeconometria. 2. Um passeio aleatório, como o próprio nome diz, é uma sequência de dados que assume qualquer valor no tempo, sem tendência definida, ou ainda.. Como define Ferreira (2018, s.p.), “[...] ? D D, Alternativa correta “É um processo composto pela soma de choques aleatórios, que pode ser representada pela soma cumulativa de ruídos brancos”. A “É um processo simples pela soma de choques aleatórios, que pode ser representada pela soma cumulativa de ruídos brancos”. B “É um processo simples pela divisão de choques aleatórios, que pode ser representada pela soma cumulativa de ruídos brancos”. C “É um processo composto pela igualdade de choques aleatórios, que pode ser representada pela soma cumulativa de ruídos brancos”. 3. O primeiro passo do método consiste na verificação da estacionariedade da série temporal em análise. Caso não seja, deve-se torná-la estacionária através da: Assinale a alternativa correta: A Codificação. B B, Alternativa correta Diferenciação. C Implementação. D Descrição. 4. Para a elaboração de alguns modelos de regressão, é necessário utilizar algumas técnicas especiais, tais como o modelo VAR (Vetores Autorregressivos). Exemplo desse modelo seria para estimar uma função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável alvo a taxa de juros, as variáveis explicativas seriam a diferença entre a inflação presente e a sua expectativa formada pelos economistas a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. O que deve ser analisado para a aplicação do modelo VAR são as variáveis. Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA: Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA: A Uma variável endógena e mais de uma variável exógena. B Todas as variáveis são exógenas. C C, Alternativa correta Todas as variáveis são endógenas. D Mais de uma variável endógena e uma variável exógena. 5. Modelos painel contemplam tanto dados de corte como dados temporais. Dessa forma, a sua aplicação é muito extensa, tais como avaliação de políticas governamentais, análise da efetividade de políticas públicas, auxílio na tomada de decisão de empresas, entre outras aplicações. Acerca do exposto, assinale a alternativa CORRETA: A A, Alternativa correta Agrupar os dados em painel é tornar a base de dados maior, aumentando os graus de liberdade e obtendo assim estimadores mais precisos para o parâmetro do modelo econométrico. B Pode-se trabalhar com dados de painel empilhados, ou seja, coloca-se os dados uns sobre os outros, gerando agrupamento de dados de corte e temporais, porque existe um acompanhamento individual de um ano para o outro. C Trabalhar com dados em painel significa analisar unidades individuais com dados de corte e séries temporais. D Os modelos painel não são possíveis de serem aplicados em um experimento natural, em que um evento externo altera o ambiente em que os agentes econômicos atuam. 6. Utilizou-se um exemplo prático de dados agrupados, apresentado no livro Wooldridge (2016). Esse exemplo é referente ao benefício recebido pelo trabalhador acidentado, ou seja indenização trabalhista que no estado de Kentucky em 1980 alterou as regras de concessão do benefício. A alteração na lei aumentou a faixa de renda beneficiada, não afetando os trabalhadores de baixa renda, por outro lado, os trabalhadores de renda maior tem um incentivo a permanecer afastados do trabalho, recebendo indenização. Com apoio do GRETL, buscou-se testar essa afirmação e verificar se de fato isso ocorreu. Diante do resultado apresentado, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: Modelo a ser estimado foi: ldurat = Bêta0 + delta0afchnge + Bêta 1highearn + delta 1afh*igh+u ( ) Os coeficientes estimados são todos positivos, mas a variável afchnge não é estatisticamente significativa. ( ) Como o coeficiente delta0 = 0,0077 não é estatisticamente significativo, entende-se que a alteração na regra de concessão do benefício não afeta os trabalhadores de baixa renda. ( ) As demais variáveis são diferentes de zero ao nível de significância 5%. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A V - F - V. B F - F - V. C F - V - V. D D, Alternativa correta V - V - F. 7. Sabe-se que o aumento de anos de experiência em certas atividades profissionais acarretam acréscimos salariais. Porém, acredita-se que esses acréscimos sejam decrescentes ao longo dos anos. Para estudar esse problema, foi obtida, a partir de uma amostra aleatória de 526 indivíduos, os dados de salário por hora (w), medidos em reais (R$), e a experiência (x), medida em anos de exercício na profissão. O modelo econométrico foi especificado como: W = beta0+ beta1X + beta1X2 + u; u ~N(0, sigma2) Os resultados encontrados para a estimação foram: ^W = 3,73 + 0,298x - 0,0061x2 (0,35) (0,041) (0,0009) Nessa expressão, a probabilidade exata do teste t para cada parâmetro estimado encontra-se, respectivamente, entre parênteses (p-valor). Considere as seguintes hipóteses: H0 = a experiência não tem efeito sobre o salário ao longo dos anos; H1 = a experiência tem efeito sobre o salário ao longo dos anos. Considerando o comportamento do salário em relação à experiência, tendo em conta os resultados encontrados, analise as sentenças a seguir: I- Não é possível rejeitar H0 ao nível de significância de 5%. II- Em face dos resultados, ao nível de significância de 1%, rejeita-se a H0. III- Ao serem representados graficamente os resultados acima, em que o salário por hora é função da experiência, observa-se que, inicialmente, a experiência pode exercer uma influência crescente sobre o salário, porém, após alguns anos, passa a ser decrescente. Assinale a alternativa CORRETA:. A Somente a sentença I está correta. B As sentenças II e III estão corretas. C C, Alternativa correta Somente a sentença III está correta. D As sentenças I e II estão corretas. 8. No que tange aos dados em painel, pode-se dizer que esse agrupamento torna a base de dados maior, aumentando os graus de liberdade e obtendo assim estimadores mais precisos para o parâmetro do modelo econométrico. Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA: A Analisar unidades individuais com dados de corte e séries temporais significa trabalhar com dados em painel. B Nos dados em painel, é feito um acompanhamento individual dos dados de um ano para o outro. C Em um experimento natural, no qual um evento externo altera o ambiente em que os agentes econômicos atuam, não é possível aplicar os modelos em painel. D D, Alternativa correta Modelos em painel é um agrupamento de dados de corte com dados temporais, sendo sua aplicação muito extensa na economia. 9. A condição de posto para identificação de parâmetros consistentes para o sistema de equações simultâneas é suficiente. A aplicação da condição de posto é por meio de matrizes. Com relação à condição de posto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Escrever o sistema em forma tabular. ( ) Para a equação ser identificada, é necessário que todos os determinantes sejam diferentes de zero. ( ) Cada equação dentro de um sistema possui uma técnica econométrica específica, ser identificada, subidentificada ou superidentificada. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A V - V - F. B F - F - V. C C, Alternativa correta V - F - V. D F - V - F. 10. No estudo da causalidade desenvolvida por Granger (1969) indica que o futuro não pode causar o presente nem o passado. Em processos estocásticos, é possível estabelecer uma relação de causalidade, ou seja, quando o passado causa o presente ou o futuro, chamando-se assim de causalidade estrita. Com relação à causalidade de Granger, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Causalidade unidirecional. II- Feedback ou causalidadebilateral. III- Independência. ( ) Tanto Y causa no sentido de Granger X, quanto X causa no sentido de Granger Y. ( ) Quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis. ( ) No sentido de que Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de Granger Y. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A I - II - III. B B, Alternativa correta II - III - I. C II - I - III. D III - II - I.
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