Avaliação I - Individual - Econometria II

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GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:886166)
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Prova 69665744
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Quando se roda uma regressão de série não estacionária, o resultado será uma regressão espúria. 
Regressão espúria é quando se trabalha com dados não relacionados, ou seja, são dados que não têm 
significados analisados em conjunto. Sobre uma relação espúria retirada do GRETL, classifique V 
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Quando o resultado de Durbin-Watson(0,018154) é menor que o R-quadrado (0,336160), 
suspeita-se de uma regressão espúria.
( ) Quando o resultado é espúrio, significa que as séries apresentam problema de raiz unitária. 
( ) Em uma regressão espúria existe a correlação entre as variáveis analisadas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F.
B F - V - F.
C V - F - V.
D F - F - V.
Série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo. Podem-se citar como 
exemplos: vendas do comércio varejista, safra agrícola, preço dos combustíveis, preço das ações, 
taxas de juros, inflação, volatilidade da taxa de câmbio, essas situações em um intervalo de tempo. 
Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Um dos principais componentes de uma série temporal é a sazonalidade. A sazonalidade é 
identificada como um padrão de repetições periódicas.
( ) O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento cíclico ocorre com 
a mesma periodicidade do comportamento sazonal. 
( ) O último elemento que faz parte de uma série temporal é o componente irregular. A característica 
desse elemento é um padrão bem definido e puramente aleatório. 
( ) Outro principal componente de uma série temporal é a tendência. Esse componente pode ser 
identificado observando o comportamento ascendente ou decrescente de uma série de dados.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F - F.
B F - F - V - V.
C F - V - F - V.
D V - F - F - V.
Com dados da taxa de juros, inflação e expectativas de inflação, de janeiro de 2002 até julho de 
2008, aplicou-se o modelo VAR para identificar as relações entre as decisões sobre a taxa básica de 
juros por parte do BACEN, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses e a inflação 
acumulada nos últimos 12 meses. De acordo com os resultados alcançados, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O resultado do teste de multiplicador de Lagrange, cuja hipótese nula é de que os resíduos não 
são autocorrelacionados, apresentou presença de autocorrelação de segunda ordem. A autocorrelação 
não é problema. 
( ) Quanto mais defasagens mais coeficientes são estimados, reduzindo o número de graus de 
liberdade do modelo e influenciando na sua capacidade de previsão. 
( ) Para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR (os autovalores da matriz de 
coeficiente) deve estar dentro do círculo unitário.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V.
B F - F - V.
C V - F - F.
D F - V - F.
"De acordo com Sims (1993), se há uma simultaneidade verdadeira entre um conjunto de 
variáveis, todas elas devem ser tratadas em pé de igualdade; não deveria haver qualquer distinção a 
priori entre as variáveis endógenas e exógenas". Com base nessa ideia, Sims desenvolveu o modelo 
VAR". Com relação ao modelo VAR, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Para aplicar o modelo VAR, é necessário verificar se as séries são estacionárias.
( ) Não é necessário que o modelo seja estável, ou seja, tenha estabilidade.
( ) Ao aplicar o modelo VAR, busca-se resíduos que sejam ruídos brancos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: SIMS, C. A. Macroeconomics and reality. Econometrica, v. 48, n. 1, p. 1-48, 1980. Wiley & 
Sons, 1993.
A V - F - F.
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B V - F - V.
C F - V - V.
D V - V - F.
Para estimar um processo gerador de uma série temporal, é necessário saber se essa série é 
estacionária. Para tanto, os econometristas costumam usar alguns testes, dentre eles, a análise do 
correlograma e o teste de raiz unitária. Esses testes são possíveis de serem feitos no software Gretl. 
Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Nas séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximas de 1. 
II- A existência de raiz unitária indica que a série é estacionária.
III- Nas séries estacionárias, as autocorrelações das séries apresenta valores baixos, próximos de zero. 
IV- A não existência de raiz unitária indica que a série não é estacionária.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e III estão corretas.
B Somente a afirmativa III está correta.
C As afirmativas II e IV estão corretas.
D Somente a afirmativa I está correta.
Para construirmos um modelo que proporcione reproduzir o comportamento de uma série 
temporal e projetar o seu comportamento futuro, necessita-se estar diante de uma série estacionária. 
Acerca do exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
A II - I - IV - III.
B III - II - I - IV.
C IV - I - II - III.
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D I - IV - III - II.
A figura a seguir apresenta um gráfico da oferta de moeda em um determinado país, de janeiro 
de 1959 a primeiro de março de 2008. Com o conhecimento adquirido sobre estacionariedade, 
observando o gráfico a seguir, aparentemente a série temporal de oferta de moeda é não estacionária. 
Para ter essa confirmação, utiliza-se a análise de raiz unitária. Levando em consideração os valores 
críticos da tabela de Dickey-Fuller de 1 e 5% são -3,9811 e -3,4210. Com base nas informações 
disponibilizadas no gráfico anexo, analise as seguintes afirmativas: 
I- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer desses 
valores fundamentais, significa que a série é estacionária. 
II- Como o resultado do teste apresentou R2 = 0,0130, significa que a série é estacionária. 
III- Como o resultado do teste apresentou t de -2,30 valor menos negativo do que quaisquer desses 
valores fundamentais, significa que a série é não estacionária. 
IV- Como o resultado do teste apresentou d = 2,2325, significa que a série é estacionária.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa I está correta.
B As afirmativas I, II e IV estão corretas.
C Somente a afirmativa III está correta.
D As afirmativas I, III e IV estão corretas.
Para duas variáveis serem cointegradas, é necessário existir uma relação de longo prazo, ou de 
equilíbrio entre elas. A teoria econômica é frequentemente expressa em termos de equilíbrio 
(GUJARATI, 2011). Trabalhando um exemplo prático no GRETL buscou-se testar uma amostra de 87 
observações, sendo a variável dependente o consumo e a variável explicativa a renda. Acerca do 
exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a renda 
possuem raiz unitária, uma das condições para haver cointegração entre as séries. 
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a renda 
possuem raiz unitária, uma das condições para não haver cointegração entre as séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de regressão 
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possuem raiz unitária, condição de não cointegração entre as séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de regressão 
possuem raiz unitária, condição de cointegração entreas séries.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - F - V.
B F - V - F - V.
C F - V - V - F.
D V - F - V - F.
Para a elaboração de alguns modelos de regressão, é necessário utilizar algumas técnicas 
especiais, tais como o modelo VAR (Vetores Autorregressivos). Exemplo desse modelo seria para 
estimar uma função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável alvo a 
taxa de juros, as variáveis explicativas seriam a diferença entre a inflação presente e a sua expectativa 
formada pelos economistas a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e a diferença entre a 
taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. O que deve ser analisado para a aplicação do 
modelo VAR são as variáveis. Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
A Uma variável endógena e mais de uma variável exógena.
B Todas as variáveis são endógenas.
C Mais de uma variável endógena e uma variável exógena.
D Todas as variáveis são exógenas.
Cointegração está relacionada ao movimento conjunto das séries ao longo do tempo, em torno 
de uma tendência estocástica. De acordo com Engle e Granger (1987), é possível verificar a 
existência da cointegração entre duas variáveis através de um teste, para tanto, seguem-se alguns 
passos. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se elas são l(1).
II- Aplicar o teste ADF nos resíduos.
III- Os resíduos possuírem raiz unitária
IV- Estimar uma relação de longo prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível. 
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: ENGLE, R.F.; GRANGER, C.W. Co-integration and error correction: representation, 
estimation, and testing. Econometrica, v. 55, n. 2, 1987.
A As afirmativas III e IV estão corretas.
B As afirmativas I, II e III estão corretas.
C Somente a afirmativa III está correta.
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D As afirmativas I, II e IV estão corretas.
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