Avaliação Final (Objetiva) - Individual - Econometria II

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GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual
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Peso da Avaliação 3,00
Prova 71853000
Qtd. de Questões 12
Acertos/Erros 6/6
Nota 6,00
Para estimar um processo gerador de uma série temporal, é necessário saber se essa série é 
estacionária. Para tanto, os econometristas costumam usar alguns testes, dentre eles, a análise do 
correlograma e o teste de raiz unitária. Esses testes são possíveis de serem feitos no software Gretl. 
Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Nas séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximas de 1. 
II- A existência de raiz unitária indica que a série é estacionária.
III- Nas séries estacionárias, as autocorrelações das séries apresenta valores baixos, próximos de zero. 
IV- A não existência de raiz unitária indica que a série não é estacionária.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa I está correta.
B As afirmativas I e III estão corretas.
C Somente a afirmativa III está correta.
D As afirmativas II e IV estão corretas.
Série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo. Podem-se citar como 
exemplos: vendas do comércio varejista, safra agrícola, preço dos combustíveis, preço das ações, 
taxas de juros, inflação, volatilidade da taxa de câmbio, essas situações em um intervalo de tempo. 
Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Um dos principais componentes de uma série temporal é a sazonalidade. A sazonalidade é 
identificada como um padrão de repetições periódicas.
( ) O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento cíclico ocorre com 
a mesma periodicidade do comportamento sazonal. 
( ) O último elemento que faz parte de uma série temporal é o componente irregular. A característica 
desse elemento é um padrão bem definido e puramente aleatório. 
( ) Outro principal componente de uma série temporal é a tendência. Esse componente pode ser 
identificado observando o comportamento ascendente ou decrescente de uma série de dados.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F - V.
B F - F - V - V.
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C V - V - F - F.
D V - F - F - V.
A aplicabilidade de modelos em painel é um tanto quanto extensa, pois nesses modelos ocorre uma 
junção de dados de corte com dados de séries temporais. É possível utilizar dados em painel para 
avaliação de políticas governamentais, análise da efetividade de políticas públicas, auxílio na tomada 
de decisão de empresas, dentre outras aplicações. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em um experimento natural, no qual o evento externo altera o ambiente em que o agente 
econômico atua, é possível utilizar os modelos em painel.
( ) O agrupamento de dados em painel torna a base de dados maior, aumentando os graus de 
liberdade e obtendo estimadores mais precisos para o parâmetro do modelo econométrico.
( ) Analisar unidades individuais com dados de corte e séries temporais é trabalhar com dados em 
painel. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F.
B F - F - V.
C V - F - V.
D F - V - V.
Dados em painel é o agrupamento de dados de corte com dados de séries temporais. Esses dados 
podem ser trabalhados empilhados, ou seja, colocados uns sobre os outros, independente de cortes 
transversais ao longo do tempo, pois dados em painel não acompanham o indivíduo ao longo do 
tempo. 
Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA:
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A Agrupar os dados em painel é tornar a base de dados menor, diminuindo os graus de liberdade e
obtendo estimadores mais precisos para o parâmetro do modelo econométrico.
B Agrupamentos de cortes transversais significa que os dados são extraídos de forma aleatória e
independente entre períodos.
C Em um experimento natural, no qual o evento externo altera o ambiente em que os agentes
econômicos atuam, não é possível aplicar os modelos em painel.
D
Um exemplo de agrupamento independente de cortes transversais ao longo do tempo é um
conjunto de dados sobre eleitores coletados, fazendo-se uma seleção aleatória de pessoas de uma
população na eleição de 2014 e depois das mesmas pessoas em 2018.
A transformação de Koyck permite sair de um modelo com defasagens distribuídas e terminar em um 
modelo autorregressivo, proporcionando estimar modelos de expectativas adaptativas, racionais e de 
ajustamento de estoques. Com apoio do GRETL estimou-se o modelo apresentado por mínimos 
quadrados em dois estágios trabalhando a transformação de Kovck utilizando-se um banco de dados 
sobre o consumo pessoal per capita (DCPC) e renda pessoal disponível per capita (RPDPD). Levando 
em consideração o cálculo da defasagem média, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para 
as falsas:
( ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade da renda leva cerca de 4,11 
anos para fazer efeito sobre o consumo.
( ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade do consumo leva cerca de 4,11 
anos para fazer efeito sobre a renda.
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( ) O valor de defasagem média 4,1151 é obtido quando o valor de Lambda é 0,8045. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B V - V - F.
C V - F - V.
D F - F - V.
Num sistema de equações simultâneas, a condição de posto para identificar os parâmetros 
consistentes é suficiente. A aplicação dessa condição é por meio de matrizes. Com base na equação de 
posto, analise as afirmativas a seguir: 
I- A equação abordada é identificada se encontrarmos pelo menos um determinante diferente de zero.
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II- O sistema deverá ser escrito em forma de tabela
III- Dependendo da equação ser identificada, subidentificada ou superidentificada as equações dentro 
de um sistema possuem a mesma técnica econométrica.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e II estão corretas.
B Somente a afirmativa II está correta.
C As afirmativas I e III estão corretas.
D Somente a afirmativa III está correta.
Nos dados em painel, ocorre uma junção de dados de corte com dados de séries temporais. Dessa 
forma, sua aplicabilidade é muito extensa. É possível utilizar dados em painel para avaliação de 
políticas governamentais, análise da efetividade de políticas públicas, auxílio na tomada de decisão de 
empresas, dentre outras aplicações. Sobre os dados em painel, analise as afirmativas a seguir:
I- Analisar unidades individuais com dados de corte e séries temporais é a forma de trabalhar com 
dados em painel.
II- Pode-se trabalhar com dados de painel empilhados, ou seja, coloca-se os dados uns sobre os 
outros, gerando agrupamento de dados de corte e temporais.
III- Em experimentos naturais, no qual o evento externo altera o ambiente em que o agente 
econômico atua, não é possível trabalhar com modelos em painel.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e II estão corretas.
B Somente a afirmativa III está correta.
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C Somente a afirmativa II está correta.
D Somente a afirmativa I está correta.
Cointegração está relacionada ao movimento conjunto das séries ao longo do tempo, em torno 
de uma tendência estocástica. De acordo com Engle e Granger (1987), é possível verificar a 
existência da cointegração entre duas variáveis através de um teste, para tanto, seguem-se alguns 
passos. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se elas são l(1).
II- Aplicar oteste ADF nos resíduos.
III- Os resíduos possuírem raiz unitária
IV- Estimar uma relação de longo prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível. 
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: ENGLE, R.F.; GRANGER, C.W. Co-integration and error correction: representation, 
estimation, and testing. Econometrica, v. 55, n. 2, 1987.
A As afirmativas I, II e III estão corretas.
B Somente a afirmativa III está correta.
C As afirmativas I, II e IV estão corretas.
D As afirmativas III e IV estão corretas.
Utilizou-se um exemplo prático de dados agrupados, apresentado no livro Wooldridge (2016). Esse 
exemplo é referente ao benefício recebido pelo trabalhador acidentado, ou seja indenização trabalhista 
que no estado de Kentucky em 1980 alterou as regras de concessão do benefício. A alteração na lei 
aumentou a faixa de renda beneficiada, não afetando os trabalhadores de baixa renda, por outro lado, 
os trabalhadores de renda maior tem um incentivo a permanecer afastados do trabalho, recebendo 
indenização. Com apoio do GRETL, buscou-se testar essa afirmação e verificar se de fato isso 
ocorreu. Diante do resultado apresentado, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas: Modelo a ser estimado foi: ldurat = Bêta0 + delta0afchnge + Bêta 1highearn + delta 
1afh*igh+u ( ) Os coeficientes estimados são todos positivos, mas a variável afchnge não é 
estatisticamente significativa. ( ) Como o coeficiente delta0 = 0,0077 não é estatisticamente 
significativo, entende-se que a alteração na regra de concessão do benefício não afeta os trabalhadores 
de baixa renda. ( ) As demais variáveis são diferentes de zero ao nível de significância 5%. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V.
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B V - V - F.
C F - F - V.
D V - F - V.
O método de mínimos quadrados ordinários é o primeiro método empregado para estimar um sistema 
de equações simultâneas. Faz-se necessário analisar se não há interdependência entre o termo de erro 
e a variável endógena para poder aplicar o método.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A
O método dos mínimos quadrados diretos proporciona a obtenção da equação na forma
exatamente identificada e sua estimação se obtém o valor dos parâmetros estruturais a partir do
resultado encontrado.
B Estimadores consistentes e eficientes são gerados na aplicação dos mínimos quadrados indiretos
nas equações exatamente identificadas e amostras pequenas.
C O método de mínimos quadrados diretos é aplicado quando a equação é exatamente
identificada.
D Com objetivo de evitar estimadores viesados e inconsistentes, aplica-se o teste de Hausman antes
de estimar o médodo de mínimos quadrados.
(ENADE, 2012) Com o objetivo de captar o impacto de uma expansão do investimento público, 
lG, sobre o investimento privado, IP, optou-se por estimar a equação ln(IP )t = beta1 + beta2.rt + 
beta3.ln(IG)t + ut, em que rt é a taxa de juros de mercado, beta1, beta2 e beta3 são os coeficientes da 
regressão e ut é o termo de erro aleatório, com média zero e variância constante. A partir de uma 
amostra de 33 observações temporais para um dado país, foram encontrados os seguintes resultados, 
usando-se o método de mínimos quadrados ordinários. Observa-se que, entre parênteses, estão os 
erros-padrão dos coeficientes estimados; S2 é a variância estimada da regressão; SQT é a soma dos 
quadrados totais; F é a estatística F da regressão; t30;0,025 é o valor crítico de uma distribuição t com 
30 graus de liberdade e 5% de significância. Com base no que se conclui com a interpretação da 
equação de regressão estimada, assinale a alternativa CORRETA:
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A O impacto produzido pelo investimento público sobre o investimento privado é estatisticamente
significante ao nível de 95% de confiança.
B Um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros produz um aumento de 0,35% no
investimento privado, que é significante ao nível de 5% de significância.
C 45% das variações do investimento privado são, com base nessa amostra, explicadas pelo
modelo.
D A soma dos quadrados dos resíduos do modelo é igual a 16,5.
(ENADE, 2012) Dois estudantes de Economia, João e Pedro, estão debatendo sobre a estimação 
de modelos de crescimento econômico. João propõe uma formulação em que a taxa de crescimento do 
PIB dos países, gY , depende da taxa de crescimento do capital físico, iK; da taxa de crescimento do 
capital humano, iH ; e da taxa de crescimento da força de trabalho, n . Pedro propõe incluir na 
formulação de João uma proxy para captar o diferencial de qualidade institucional, INST. Segundo a 
argumentação de Pedro, quanto maior o nível de qualidade institucional, maior será a taxa de 
crescimento do PIB. Assuma que a variável INST tenha alguma correlação com as outras variáveis 
incluídas nos modelos, de acordo com as formulações a seguir. Nesses modelos, j = 1,..., N representa 
os N países da amostra e as variáveis uj e épsilon j são os termos de erro aleatório. Se forem 
estimados os dois modelos pelo método de mínimos quadrados ordinários, pode-se ter um problema 
de inclusão de variável irrelevante ou de exclusão de variável relevante. Nesse contexto, testa-se a 
hipótese nula H0 : alfa5 = 0. Com base na situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:
A Se for rejeitada H0, então, na estimativa do modelo proposto por Pedro, os coeficientes
estimados são não eficientes.
B Se não for rejeitada H0, então, na estimativa do modelo proposto por João, os coeficientes
estimados são viesados.
C Se for rejeitada H0, então, na estimativa do modelo proposto por João, os coeficientes estimados
são viesados.
D Se não for rejeitada H0, então, na estimativa do modelo proposto por Pedro, os coeficientes
estimados são eficientes.
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