Os índices Sharpe e Modigliani avaliam fundos de investimentos. Em relação aos dois indicadores, podemos afirmar:

Alternativa D, Os indicadores são similares, portanto é alternativa a adoção de um ou de outro indicador e quanto maior o Índice Sharpe, melhor sera a rentabilidade do fundo de investimento

Enquanto o quociente de Sharpe for positivo, quanto maior o valor do quociente de Sharpe, melhor o desempenho da investida examinada em termos de risco assumido. Se o quociente de Sharpe for negativo, o desempenho foi pior do que o de um investimento sem risco.

A comparação dos quocientes de Sharpe mostra se a empresa teve um desempenho inferior ou inferior e permite a escala ordinal para valores positivos: quanto maior o valor, melhor o desempenho. Quão alto o risco foi, no entanto, não é legível a partir deste índice.

Portanto, a alternativa correta é a alternativa D.