Processos Estocásticos são de interesse para descrever o procedimento de um sistema operando sobre algum período de tempo, com isso, em termos formais, a variável aleatória X(t) representa o estado do sistema no parâmetro (geralmente tempo) t. Portanto, pode-se afirmar que X(t) é definido em um espaço denominado Espaço de Estados.
Os Processos Estocásticos podem ser classificados como:
a) Em relação ao Estado: Estado Discreto (cadeia): X(t) é definido sobre um conjunto enumerável ou finito.
Estado Contínuo (seqüência): X(t) caso contrário.
b) Em relação ao Tempo (Parâmetro): Tempo Discreto: t é finito ou enumerável.
Tempo Contínuo: t caso contrário.
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