gestao de riscos av2

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1. Pergunta 1
/0,6
Não considerando a moeda nem a nacionalidade, ao analisar o modelo CAPM Global, toma-se o conceito de que o risco e retorno devem ser analisados como um trade-off de todos os ativos. Dado que a volatilidade de um índice global é menor do que a de um índice nacional, uma empresa com uma maior correlação com o índice global que com o índice nacional terá um aumento do beta global. Essa estimativa representa o risco sistemático da empresa, dentro de uma carteira de títulos globalmente diversificada.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir e assinale V paras a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
I - (  ) Na linguagem de operações financeiras, temos o termo trade-off que assume a tradução de perde e ganha, isto é, num contexto geral, as empresas devem renunciar a algo em algum momento para que em outro momento elas possam lograr vantagem. 
II - (  ) Dentro das análises efetuadas na gestão de riscos, o trade-off é comumente utilizado no dia a dia e, por se tratar de uma decisão importante, muitos fatores envolvidos são levados em consideração.
III - ( ) Numa outra acepção do termo trade-off, podemos considerá-lo no contexto estratégico, haja visto o resultado poder demandar um período maior do que o esperado.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
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1. 
F, F, F.
2. 
V, F, F.
3. 
V, V, V.
Resposta correta
4. 
F, V, F.
5. 
F, V, V.
2. Pergunta 2
/0,6
De acordo com Gollub (1997), o objetivo fundamental dos métodos Value At Risk (VaR) é a quantificação dos riscos de mercado. Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos.”.
Ainda no quesito de agentes operadores de derivativos, temos que Gollub (1997, p. 17), relacione os agentes de derivativos com suas respectivas características:
(1)   Agentes reguladores.
(2)   Empresas não financeiras.
(3)   Estabelecimento de políticas de hedging.
(4)   Administradoras de Fundos de Investimento.
(  ) Operação no caso de portfólio de pequena complexidade.
( ) Explicitação dos riscos de portfólios de investidores institucionais, desmembrados por tipo ou classe de ativos, por gestor, por fator de risco, etc.
(  ) Definição de critérios para o estabelecimento de reservas mínimas de capital, para garantia da integridade financeira das instituições reguladas (risco sistêmico), dentro de limites considerados “aceitáveis”.
(  ) Gestão (centralizada) de riscos de mercado em organizações atuantes simultaneamente em diversos mercados mundiais (e.g., operações globalizadas de multinacionais, sujeitas ao risco de câmbio).
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
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1. 
3, 1, 4 e 2.
2. 
1, 2, 3 e 4.
3. 
3, 4, 1 e 2.
Resposta correta
4. 
4, 3, 2 e 1.
5. 
2, 4, 1 e 3.
3. Pergunta 3
/0,6
Foi um precursor no uso de um derivado do quinino no tratamento de malária. Porém, sua mais importante contribuição à medicina foi o trabalho sobre doenças ocupacionais chamado de Morbis Artificum Diatriba (Doenças do Trabalho), que relacionava os riscos à saúde ocasionados por produtos químicos, poeira, metais e outros agentes encontrados por trabalhadores em 52 ocupações. Estamos falando de qual percursor?
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1. 
Adam Smith.
2. 
Maquiavel.
3. 
Thomas Mann.
4. 
Bernardino Ramazzini.
Resposta correta
5. 
Marie Currie.
4. Pergunta 4
/0,6
Fundamentado no conteúdo estudado, analise as afirmativas sobre o modelo CAPM a seguir e assinale V paras a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
I - (  ) Não considerando a moeda nem a nacionalidade, ao analisar o modelo CAPM Global, toma-se o conceito de que o risco e retorno devem ser analisados como um trade-off de todos os ativos. 
II - (  ) Dado que a volatilidade de um índice global é menor do que a de um índice nacional, uma empresa com uma maior correlação com o índice global que com o índice nacional terá um aumento do beta global. 
III - ( ) Dado que a volatilidade de um índice global é menor do que a de um índice nacional, isto representa o risco sistemático da empresa, dentro de uma carteira de títulos globalmente diversificada.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
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1. Incorreta: 
V, F, F.
2. 
F, V, V.
3. 
F, V, F.
4. 
V, V, V.
Resposta correta
5. 
F, F, F.
5. Pergunta 5
/0,6
A Revolução Industrial, ocorrida na segunda metade do século XVIII, foi um período de grandes transformações nos meios de produção e de desenvolvimento em termos tecnológicos. Sobre esse período é possível afirmar:
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1. 
Herbert William Heinrich criou um estudo que para cada lesão incapacitante, acontecem vinte e nove lesões leves e apenas um acidente sem lesões.
2. 
O governo passou a desestimular a produção de equipamentos pesados, pois eles causavam menos riscos aos trabalhadores.
3. 
Acidentes de trabalho não eram algo corriqueiro nessa época.
4. 
Houve um aumento dos riscos, principalmente de acidentes entre os operadores, que passaram a manusear novos equipamentos mais pesados e perigosos.
Resposta correta
5. 
A produção de máquinas industriais diminuiu, acompanhando o decréscimo populacional da época.
6. Pergunta 6
/0,6
O perfil do investidor é considerado uma das mais importantes variáveis a serem consideradas na gestão de riscos, haja vista que em detrimento do perfil associamos as características do cenário envolvido, tais como: situação cambial, tendência do mercado e questões políticas. Neste contexto, o perfil escolhido deve estar em estrita consonância com os demais fatores. 
Observe as características abaixo:
•   Prefere investimentos de baixo risco, mesmo sabendo que a rentabilidade é menor. 
•   Prioriza a liquidez e costuma fazer o saque dos recursos em pouco tempo. 
•   A caderneta de poupança e os títulos públicos são as aplicações mais comuns.
Qual perfil de investidor estas características se referem?
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7. Pergunta 7
/0,6
Todas as atividades, nos mais variados ramos, são passíveis de riscos, independente da precaução, do nível de técnica, destreza e “know-how”. E de certa forma o resultado pode culminar em lesões, perdas físicas, financeiras de ativos e, inclusive, determinar:
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1. 
A abertura de novas filiais para o empreendimento.
2. 
A queda nos investimentos em ações de renda variável.
3. 
A criação de novos planejamentos estratégicos e operacionais.
4. 
O encerramento de atividades econômicas e financeiras da empresa.
Resposta correta
5. 
A alavancagem dos investimentos realizados.
8. Pergunta 8
/0,6
São riscos localizados no planejamento do projeto, na aquisição de recursos humanos, ao longo do projeto no controle e acompanhamento e na segurança da qualidade.
Do que se trata o trecho acima?
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1. 
Riscos de projeto.
2. 
Riscos de processos.
Resposta correta
3. 
Riscos de negócios.
4. 
Riscos técnicos.
5. 
Riscos sistemáticos.
9. Pergunta 9
/0,6
Toda e qualquer organização está sujeita a fatores que podem interferir os rumos e até impactar nas ações e nas tomadas de decisões. Tais fatores podem ser considerados internos e externos. Para avaliar os riscos, a administração utiliza a projeção de cenários futuros, ou seja, “eventos em potencial pertinentes
à organização e às suas atividades no contexto das questões que dão forma ao perfil de riscos, como tamanho da organização, complexidade das operações e grau de regulamentação de suas atividades” (COSO, 2007).
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, analise as afirmativas a seguir, e assinale V paras a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
I - (  ) Haja vista a atividade de uma organização poder classificar acontecimentos como rotina, a administração também é capaz de mensurar a abrangência do que pode ser afetado pela previsibilidade ou imprevisibilidade.
II - (  ) Dependendo do impacto na organização, algo previsto pode desencadear ações não previstase acarretar graves transtornos à administração.
III - (  ) Em se tratando de possibilidades e eventos denominados incertos, a incerteza pode ser revista a partir de duas perspectivas: probabilidade e impacto: a probabilidade representa a possibilidade de que um determinado evento ocorrerá, enquanto o impacto representa o seu efeito.
IV - (  ) Ao abordar os conceitos de probabilidade e impacto, as organizações podem recorrer aos concorrentes, saber como eles resolveram seus problemas e copiar integralmente o modelo de solução e aplicá-la, eliminando a probabilidade e o impacto.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
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1. 
V, V, V, F.
Resposta correta
2. 
F, V, F, V.
3. 
F, V, V, F.
4. 
F, F, F, V.
5. 
V, F, F, V.
10. Pergunta 10
/0,6
Tipo de risco que ocorre quando o modelo escolhido resulta impreciso, ou inadequado, para sua aplicação nas condições efetivas de mercado. Este é o risco de modelagem em sua forma mais pura. Estamos falando de:
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1. 
Risco de algoritmo.
Resposta correta
2. 
Risco de levantamento de dados.
3. 
Risco de evento extraordinário.
4. 
Risco de extrapolação.
5. 
Risco de transição.