Simulado econometria

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Acerto: 1,0 / 1,0
Considere o script abaixo sobre o R e assinale a alternativa correta. 
 
O script não vai funcionar, uma vez que esquecemos de instalar primeiro os
pacotes. 
A linha 12 está selecionando a coluna "ano" que tem valor igual a 2012. 
A função summary() fornece o somatório de diversas variáveis. 
 A função head() retorna as primeiras partes de um objeto. 
Na linha 9 lemos o arquivo em .csv. 
Respondido em 04/06/2022 06:49:59
 
 
Explicação:
A resposta correta é: A função head() retorna as primeiras partes de um
objeto. 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Assinale a alternativa que corresponde a uma regressão da variável dependente "taxa
de agressões" (Assault) na variável independente "população urbana" (UrbanPop) da
base 'dados', usada no módulo 4. 
 lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
lm(y = Assault, x = UrbanPop, data = dados) 
regress(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
lm(Assault ~ UrbanPop) 
lm(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
Respondido em 04/06/2022 06:52:43
 
 
 Questão
 Questão2a
Explicação:
A resposta correta é: lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
 Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento
dos dados do objeto. 
Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas dimensões. 
Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo
tipo. 
Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem
o mesmo comprimento. 
Respondido em 04/06/2022 06:53:38
 
 
Explicação:
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam
dados de somente de um tipo. 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de
tempo apenas para reduzir a notação.
De acordo com a condição de ordem, a segunda equação desse sistema é:
 Justamente identificada.
Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos
em forma reduzida.
Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a
condição de posto antes.
Subidentificada.
Sobre-identificada.
Respondido em 04/06/2022 06:55:15
 
 
Explicação:
A resposta correta é: Justamente identificada.
 
Y1 = α0 + α1Y2 + α3Y3 + α4X1 + α5X2 + u1
Y2 = β0 + β1Y3 + β2Y1 + β3X2 + u2
Y3 = γ0 + γ1Y1 + γ2Y2 + γ3X3 + u3
 Questão3a
 Questão4a
Acerto: 1,0 / 1,0
Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de
tempo apenas para reduzir a notação.
Se utilizássemos estimadores de dois estágios para estimar a terceira equação,
obteríamos estimadores:
Não viesados e consistentes.
 Viesados e consistentes.
Mais eficientes que os estimadores de MQO.
Não viesados e inconsistentes.
Viesados e inconsistentes.
Respondido em 04/06/2022 06:56:01
 
 
Explicação:
A resposta correta é: Viesados e consistentes.
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar efeitos fixos na forma
de variáveis dummy para estimar um modelo com dados em painel.
Nenhuma das altermativas.
O modelo pode se tornar muito técnico.
 O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de
graus de liberdade.
A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for correlacionado com
uma ou mais das variáveis explicativas.
A abordagem de efeitos fixos captura apenas heterogeneidade na cross-section,
ignorando variação temporal na variável dependente.
Respondido em 04/06/2022 06:57:18
 
 
Explicação:
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande,
resultando na perda de graus de liberdade.
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Considere o seguinte modelo que avalia as chances de eleição de um
presidente americano no ano t de acordo com os seus gastos de campanha gastos e o partido estar alinhado ao
Y1 = α0 + α1Y2 + α3Y3 + α4X1 + α5X2 + u1
Y2 = β0 + β1Y3 + β2Y1 + β3X2 + u2
Y3 = γ0 + γ1Y1 + γ2Y2 + γ3X3 + u3
eleicao = α0 + β1partido + β2gastos + ut
 Questão5a
 Questão6a
 Questão7a
candidato atual, variável binária partido que é igual a 1 se o candidato é do partido do presidente, e 0 se não é.
Sendo o atual presidente do partido Democrata, qual a chance esperada de um Democrata que não gaste nada
na campanha tem de se eleger?
 
Respondido em 04/06/2022 06:58:56
 
 
Explicação:
A resposta correta é: 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Considerando que determinado índice de preços foi de 135 em determinado período t e de 150 no período s
Caíram 35%
Caíram 15%
Subiram 15%
 Caíram 10%
Subiram 50%
Respondido em 04/06/2022 07:00:29
 
 
Explicação:
A resposta correta é: Caíram 10%
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Digamos que você tenha uma série de dados trimestrais que não foram corretamente dessazonalizados. Você
quer testar a presença de correlação serial, considerando o risco de sazonalidade nos trimestres. Qual modelo
para os erros você deve supor para avaliar a presença de correlação serial usando um teste t?
 
Respondido em 04/06/2022 07:01:10
 
 
Explicação:
A resposta correta é: 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
E(eleicao) = α0
E(eleicao) = α0 + β1
E(eleicao) = β1
E(eleicao) = α0 + β2
E(eleicao) = 0
E(eleicao) = α0 + β1
ut = ρ4ut−4 + et
ut = ρ3ut−3 + et
ut = ρ1ut−1 + et
ut = ρ1ut−2 + ρ3ut−3 + ρ4ut−4 + et
ut = ρ1ut−1 + ρ2ut−2 + ρ3ut−3 + ρ4ut−4 + et
ut = ρ4ut−4 + et
 Questão8a
 Questão9a
 Questão
10a
Estimadores de MQO que cumpram as hipóteses de correta especificação linear, ausência de colinearidade
perfeita, esperança zero condicional apenas às variáveis contemporâneas (E(ut│xt )=0 e dados fracamente
dependentes, mas apresentem correlação serial serão:
Não viesados.
Melhores estimadores lineares não viesados.
Não viesados e consistentes.
 Consistentes.
Viesados e não consistentes.
Respondido em 04/06/2022 07:01:39
 
 
Explicação:
A resposta correta é: Consistentes.