AVS - SÉRIES TEMPORAIS

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Disciplina: CEL1882 - SÉRIES TEMPORAIS 
	Período: 2022.1 EAD (GT) / AVS
	Aluno: xpto
	Matrícula: xpto
	Data: 18/06/2022 15:42:55
	Turma: 9001
	
	 ATENÇÃO
		1. Veja abaixo, todas as suas respostas gravadas no nosso banco de dados.
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	 1a Questão (Ref.: 202112243718)
	Assinale a forma correta de remover a tendência de uma série sazonal com modelo de decomposição multiplicativo.
		
	
	Yt / TtSt 
	
	YtTtSt 
	
	- Yt - TtSt 
	
	Yt - Tt - St 
	
	Yt - TtSt 
	
	
	 2a Questão (Ref.: 202112494048)
	Uma série temporal possui 3 observações, dadas por: {Y1 = 4, Y2 = 8, Y3 = 12}. Considerando o método do amortecimento exponencial, com constante de amortecimento α = 0,75, a previsão da série para t = 4, com origem em t = 3, é:
		
	
	10.6875
	
	9,7508
	
	11,2504
	
	9,2502
	
	10,2501
	
	
	 3a Questão (Ref.: 202112243723)
	A variância do modelo Yt = Yt-1 + εt , em que 
εt  ~(i.i.d.)  N(0,1),  ∀t, é:
		
	
	1
	
	t
	
	2
	
	2t
	
	0
	
	
	 4a Questão (Ref.: 202112264657)
	A seguir temos o seguinte modelo denotado por Xt
Xt = εt  - θ.εt-1 , 
Considere as seguintes afirmações sobre este modelo:
    Trata-se de um ARMA(0,1)
    sua equação característica é (1-θB)=0
    é inversível se o módulo de θ for maior do que 1
As afirmativas corretas são apenas: 
		
	
	I e II
	
	I, II e III 
	
	I e III
	
	II
	
	II e III
	
	
	 5a Questão (Ref.: 202112261861)
	Considere os seguintes modelos:
Yt = 0,5Yt-1 + εt    (1)
Yt = εt - 0,5εt-1      (2)
em que εt  ~(i.i.d.)  N (0,1),∀t.
Temos as seguintes afirmações:
    I. O modelo (1) tem valor esperado maior do que 1.
    II. Os modelos (1) e (2) têm o mesmo valor esperado.
    III. O modelo (2) tem variância menor do que 1.
    IV. O modelo (2) tem variância menor que o modelo (1)
		
	
	II e III
	
	I e III
	
	II, III e IV
 
	
	I, III e IV
	
	II e IV
	
	
	 6a Questão (Ref.: 202112024848)
	 Considere o modelo: Yt = 0,8 + 0,5Yt-1 + εt
O valor da FAC no lag 2 é:
		
	
	0,8
	
	0,25
	
	0
	
	0,5
	
	0,4
	
	
	 7a Questão (Ref.: 202112264736)
	A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor 0,8 no lag 1 e 0,5 no lag 2. Qual dos seguintes modelos é um possível candidato a ter gerado esta FACP amostral?
		
	
	Yt = 0,5Yt-1 + 0,5Yt-2 + εt
	
	Yt = 0,5Yt-1 + εt
	
	Yt = 0,8Yt-1 + εt
	
	Yt = 0,8Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt
	
	Yt = 0,5Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt
	
	
	 8a Questão (Ref.: 202112261924)
	Um modelo ARMA(1,1) foi identificado para uma série. Os testes de sobrefixação resultaram em estimativas significantes para ambos os parâmetro AR e MA, quando inseridos individualmente, mas não quando inseridos conjuntamente (isto é, quando estimamos um ARMA(2,2).
Os modelos que devem ser comparados, por meio de critérios de informação, são:
		
	
	ARMA(1,2), ARMA(2,1) e ARMA(2,2)
	
	ARMA(2,1) e ARMA(1,2)
	
	ARMA(1,1), ARMA(2,1) e ARMA(1,2)
	
	ARMA(1,1), AR(2) e MA(2)
	
	ARMA(1,1) e ARMA(2,2)
	
	
	 9a Questão (Ref.: 202112045629)
	Assinale o modelo cuja previsão de longo prazo diverge (tende ao infinito):
		
	
	MA(2)
	
	passeio aleatório sem constante
	
	AR(1) estacionário
	
	MA(1)
	
	passeio aleatório com constante
	
	
	 10a Questão (Ref.: 202112247094)
	Sobre o processo estocástico Yt = ø0 + Yt-1 + εt ,  considere as seguintes afirmativas:
I.    possui tendência estocástica mas não determinística
II.    possui tendência determinística mas não estocástica
III.    torna-se estacionário após passar por diferenciação
IV.    possui raiz unitária
São corretas as afirmativas:
		
	
	I e IV
	
	II
	
	I, III e IV
	
	III e IV
	
	II e III