Disciplina 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO

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Disciplina 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO
QUESTÃO 1
Assinale a alternativa correta sobre a Lei n. 9.613/1998.
a ) É a lei que estabelece critérios de classificação de risco.
b ) É a lei que tenta eliminar as assimetrias de informações.
c ) É a lei que estabelece os comitês de crédito nas instituições financeiras.
d ) É conhecida como a lei que cria a obrigação do compliance.
e ) É conhecida como a lei de combate à lavagem de dinheiro.
QUESTÃO 2
O fornecimento de cartão de débito para conta de depósito à vista, a realização de até duas transferências mensais entre contas da mesma instituição em quaisquer canais de atendimento e de até duas transferências mensais para contas de depósitos de mesma titularidade são considerados:
a ) serviços bancários diferenciados.
b ) serviços bancários essenciais.
c ) serviços bancários prioritários.
d ) operações de crédito.
e ) serviços bancários especiais.
QUESTÃO 3
A apresentação dos patamares de risco, dos procedimentos que serão utilizados para a análise de uma operação, das alçadas que serão percorridas até a aprovação e das responsabilidades dos envolvidos no processo são características:
a ) do relatório de governança.
b ) da análise de governança.
c ) do enquadramento.
d ) da política de crédito.
e ) da prospecção de clientes.
QUESTÃO 4
Entre as principais fontes dos riscos operacionais em instituições financeiras encontramos os erros humanos. Alguns desses erros podem ter relação com a falta de qualificação profissional e outros com falhas nas políticas de incentivo. Assinale a alternativa que apresenta uma fonte de riscos operacionais derivada da política de incentivos financeiros.
a ) Estabelecimento de metas de vendas sem responsabilizações relativas a riscos das operações.
b ) Falhas nos sistemas operacionais e quedas nos servidores e/ou provedores de internet da empresa.
c ) Alterações da legislação bancária realizadas por órgãos de governo, como o Banco Central.
d ) Adulteração dos dados fornecidos pelo cliente nos sistemas da empresa realizada por funcionários.
e ) Alterações nas normas internas das empresas e falta de treinamento de funcionários.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa que explica corretamente o que é o "problema dos limões".
a ) Um exemplo de bens públicos.
b ) Um exemplo de monopólio natural.
c ) Um exemplo de externalidade.
d ) Um exemplo de simetria de informações.
e ) Um exemplo de assimetria de informações.
QUESTÃO 6
A criação de manuais de regras e o treinamento de funcionários sobre os valores da empresa, com o objetivo de reduzir os riscos operacionais em suas operações financeiras, são atividades que fazem parte:
a ) dos princípios do código de ética da Anbima.
b ) do código de conduta do cliente criado pela CVM.
c ) do código de conduta do cliente criado pelo Banco Central do Brasil.
d ) do código de combate ao Chinese Wall.
e ) das etapas de criação de departamento de compliance.
QUESTÃO 7
Sobre o conceito de margem operacional utilizado pela agência de rating Moody-s, assinale a alternativa correta.
a ) Considera despesas e receitas financeiras nos cálculos como títulos de dívidas de curto prazo.
b ) Mede a volatilidade histórica dos retornos de uma firma e, por isso, consiste em uma importante medida de risco.
c ) É um indicador de lucratividade e pode ser obtido pela divisão do lucro operacional pela receita líquida.
d ) É um indicador de alavancagem operacional da firma e serve para calcular riscos das operações de produção.
e ) Tem peso relativamente baixo no modelo de classificação adotado pela agência de risco, apresentando pouca importância.
QUESTÃO 8
Assinale a alternativa correta sobre os comitês de análise de crédito.
a ) São alçadas especiais que decidem sobre a realização de operações de créditos em empresas financeiras e não financeiras.
b ) São órgãos do Conselho Monetário Nacional que determinam as taxas de juros das operações de créditos.
c ) Possuem prazos específicos para o desenvolvimento de seus trabalhos e para a entrega e resultados de suas análises.
d ) Não têm utilidade para empresas pequenas, pois a manutenção desses comitês é cara.
e ) Nas instituições financeiras, todas as operações de créditos passam pelos comitês para serem referendadas.
QUESTÃO 9
Assinale a alternativa que apresenta um fator que conta negativamente para a obtenção de empréstimos para pessoas jurídicas.
a ) Data de fundação recente.
b ) Grau de endividamento menos do que uma vez o patrimônio líquido.
c ) Índice de liquidez maior do 1.
d ) Data de fundação muito antiga.
e ) Sócios com quantidades idênticas de ações ou cotas da empresa.
QUESTÃO 10
Uma operação financeira foi realizada para viabilizar a aquisição de automóvel para uma pessoa jurídica, a ser quitado mensalmente, em que os direitos de propriedade do automóvel permanecerão com a instituição financeira durante todo o contrato. Essa operação só pode ter sido:
a ) um empréstimo pessoal.
b ) um leasing.
c ) um desconto de duplicata.
d ) uma operação de Vendor.
e ) um financiamento.
QUESTÃO 11
Nos modelos de risco de agências de rating, vários fatores são levados em consideração para o processo de classificação. Com base no modelo da agência Moody's (2014), podemos concluir que:
a ) a lucratividade e a alavancagem foram os fatores mais importantes considerados na classificação de risco da agência.
b ) a escala e a política financeira foram os fatores mais importantes considerados na classificação de risco da agência.
c ) a escala e o perfil do negócio foram os fatores mais importantes considerados na classificação de risco da agência.
d ) a lucratividade e a escala foram os fatores mais importantes considerados na classificação de risco da agência.
e ) a lucratividade e a alavancagem foram os fatores menos importantes considerados na classificação de risco da agência.
QUESTÃO 12
Assinale a alternativa que apresenta um conjunto próprio de diretrizes, criado por instituições financeiras, que resulta na elaboração de normas e procedimentos internos destinados a minimizar os riscos e aumentar os retornos oriundos da concessão de recursos para terceiros.
a ) Acordo de Basileia.
b ) Políticas de empréstimo.
c ) Legislação bancária.
d ) Modelo de risco.
e ) Operações de crédito.