Avaliação de Econometria sobre Séries Temporais

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10/06/2023, 18:41 EPS
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Disciplina: ECONOMETRIA  AV
Aluno: PABLO RANIERI DE BARROS 202002184388
Professor: NEYDE MARIA ZAMBELLI MARTINS PEREIRA
 
Turma: 9001
DGT0220_AV_202002184388 (AG)   04/05/2023 09:52:46 (F) 
Avaliação: 8,00 pts Nota SIA: 10,00 pts
 
EM2120724 - SÉRIES TEMPORAIS  
 
 1. Ref.: 5416118 Pontos: 1,00  / 1,00
Considere a variável aleatória dada por 100 lançamentos consecutivos de um dado não viciado, essa série é:
 Estritamente estacionária.
Uma série aleatória de média zero.
Autocorrelacionada.
Divergente no longo prazo.
Não estacionária.
 2. Ref.: 5416164 Pontos: 1,00  / 1,00
Em modelos autoregressivos:
O valor atual da variável dependente é in�uenciado pelos valores atuais e passados das variáveis 
independentes.
 O valor atual da variável dependente é in�uenciado pelos valores anteriores das variáveis dependentes e
independentes.
O valor atual da variável dependente é constante.
O valor atual da variável dependente é in�uenciado pelos valores atuais das variáveis independentes.
O valor atual da variável dependente é in�uenciado apenas pelo termo de erro.
 
EM2120725 - TÓPICOS EM SÉRIES TEMPORAIS  
 
 3. Ref.: 5416940 Pontos: 0,00  / 1,00
Estimadores de MQO que cumpram as hipóteses de correta especi�cação linear, ausência de colinearidade perfeita,
exogeneidade dos erros, mas apresentem correlação serial serão:
Não viesados e não consistentes
Viesados e não consistentes.
Viesados e consistentes.
 Não viesados e consistentes.
 Melhores estimadores lineares não viesados.
 4. Ref.: 5416942 Pontos: 1,00  / 1,00
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416118.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416164.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416940.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416942.');
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Considerando o modelo   com o termo de erro seguindo o AR(1) 
 a  será:
 
 5. Ref.: 5416938 Pontos: 0,00  / 1,00
Considere o modelo  .onde et é uma variável aleatória de média zero e variância 4. Qual será Var(
yt )?
6,75
 6,50
 6,25
5,75
6
 
ENSINEME: APLICAÇÕES DE R EM ECONOMETRIA  
 
 6. Ref.: 4026412 Pontos: 1,00  / 1,00
Sobre estatísticas descritivas no R, assinale a a�rmativa correta. 
A função quantile(dados$Murder, 0.1) retorna o último decil da taxa de assassinatos (Murder) da
base `dados'. 
Quando há dados missing(faltantes) numa variável, podemos ignorar e computar as estatísticas
descritivas normalmente. 
O comando range() traz o intervalo de con�ança das estatísticas descritivas. 
 O comando table() cria uma tabela de frequências. 
Podemos veri�car a variância dos dados pelo comando summary(). 
 7. Ref.: 4020554 Pontos: 1,00  / 1,00
Sobre grá�cos no R, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
 O comando bar() cria grá�cos de barra com variáveis qualitativas. 
O comando plot() gera um grá�co de dispersão, podendo ser de uma variável apenas ou duas.  
Para transformar um grá�co de dispersão em um grá�co de linha, basta adicionar um argumento de
tipo do grá�co ¿type = `l¿ " dentro do comando plot(). 
Podemos acrescentar elementos aos grá�cos, como, por exemplo, um título ou uma reta, ao escrever
uma linha logo abaixo da função plot() com comandos dos elementos que queremos adicionar.  
O comando hist() e os comandos combinados plot(density()) são formas de visualizar gra�camente a
densidade de uma variável.  
yt = β0 + β1xt + ut
ut = ρut−1 + et, t = 1, 2, . . . V ar(β̂)
( )∑
n−1
t=1 ∑
n−t
j=1 ρ
jxtxt+j
σ2
SQT 2
X
ρjσ2
+ 2( )∑n−1
t=1 ∑
n−t
j=1 ρ
jxtxt+j
σ2
SQTx
σ2
SQT
2
X
ρ
σ2
SQTx
σ2
SQTx
yt = 0, 6yt−1 + et
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416938.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4026412.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4020554.');
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ENSINEME: EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS E EFEITOS FIXOS  
 
 8. Ref.: 4053455 Pontos: 1,00  / 1,00
Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para
reduzir a notação.
De acordo com a condição de ordem, a primeira equação desse sistema é:
Não é possível saber se a equação é identi�cada, pois precisamos veri�car a condição de posto antes.
Justamente identi�cada.
 Subidenti�cada
Sobre-identi�cada.
Não é possível saber se a equação é identi�cada, pois ela não nos dá os modelos em forma reduzida.
 9. Ref.: 4059310 Pontos: 1,00  / 1,00
Considere o modelo a seguir:
Qual classi�cação o representa melhor?
Um modelo de efeitos �xos de tempo.
 Um modelo de efeitos �xos de grupo.
Um modelo de corte transversal.
Um modelo de efeitos �xos de grupo e tempo.
Um modelo de séries de tempo.
 10. Ref.: 4059299 Pontos: 1,00  / 1,00
Assinale a alternativa correta sobre variáveis endógenas em um sistema de equações simultâneas.
Pode haver menos equações no sistema do que variáveis endógenas.
 Equações de forma reduzida não irão conter nenhuma variável endógena no lado direito delas.
Os valores das variáveis endógenas são determinados fora do sistema.
Os valores das variáveis exógenas são determinados dentro do sistema.
Equações de forma reduzida irão conter apenas variáveis endógenas no lado direito delas.
Y1 = α0 + α1Y2 + α3Y3 + α4X1 + α5X2 + u1
Y2 = β0 + β1Y3 + β2Y1 + β3X2 + u2
Y3 = γ0 + γ1Y1 + γ2Y2 + γ3X3 + u3
yit = α + βxit + μi + vit
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4053455.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4059310.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4059299.');