Exercícios 4

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1.
		Uma carteira é composta de dois ativos. Quando a correlação entre esses ativos for positiva fará com que o risco de carteira seja : 
	
	
	
	menor
	
	
	negativo
	
	
	maior
	
	
	positivo
	
	
	indiferente
	
	
	
	 
		
	
		2.
		________________ é um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas respectivas médias. É a média do grau de interdependência ou inter-relação numérica entre elas.
	
	
	
	Média 
	
	
	Mediana 
	
	
	Covariância 
	
	
	Correlação 
	
	
	Desvio-Padrão 
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Quando existe uma forte correlação entre dois ativos pertencentes a uma carteira de investimentos, podemos considerar que : 
	
	
	
	O retorno desta carteira tende a ser mais baixo.
	
	
	O retorno desta carteira tende a ser mais alto.
	
	
	O risco desta carteira tende a ser mais alto.
	
	
	O risco desta carteira tende a ser mais baixo.
	
	
	O retorno e o risco da carteira tende a ser mais alto.
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		4.
		A teoria de Markowitz objetiva determinar o conjunto de carteiras que vão compor a chamada fronteira eficiente. Para isso é preciso estudar como se comportam __________________
	
	
	
	o retorno inesperado e o risco de uma combinação de títulos.
	
	
	o retorno esperado e o risco de uma combinação de títulos.
	
	
	o retorno inesperado e seguro de uma multiplicação de títulos.
	
	
	o retorno esperado e seguro de uma combinação de títulos.
	
	
	o retorno esperado e o risco de uma multiplicação de títulos.
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Uma carteira é composta de 50% pelo ativo A, 30% pelo ativo B e 20% pelo ativo C. O retorno do ativo A é de 5%, do ativo B de 9% e do ativo C de 10%. Calcular o retorno esperado da carteira.
	
	
	
	5,8%
	
	
	7,2%
	
	
	5,0%
	
	
	8,0%
	
	
	6,6%
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Tem por objetivo apresentar como uma variável se relaciona com outras variáveis em uma mesma população.
	
	
	
	variância
	
	
	correlação
	
	
	média
	
	
	mediana
	
	
	desvio-padrão
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		7.
		A ___________________ objetiva determinar o conjunto de carteiras que vão compor a chamada fronteira eficiente. 
	
	
	
	teoria de Markowitz
	
	
	teoria de kenny
	
	
	teoria de kenneth
	
	
	teoria de Maslow
	
	
	teoria de Marsholl
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Uma carteira de investimentos é composta por 40% do Ativo A, que tem rendimento projetado de 8% para este ano e 60% do Ativo B, com rendimento projetado de 12% no mesmo período. Calcular o retorno esperado desta carteira neste ano.
	
	
	
	10,4%
	
	
	9,6%
	
	
	11,2%
	
	
	10,8%
	
	
	10,0%