ATIVIDADE 1 - ECO - ECONOMETRIA - 52_2024

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5/05/2024, 17:56
Unicesumar - Ensino a Distância
ATIVIDADE 1 - ECO - ECONOMETRIA - 52_2024
Período:29/04/2024 08:00 a 19/05/2024 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:0,50
Gabarito:Gabarito não está liberado!
Nota obtida:
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ª QUESTÃO
O teste de Durbin-Watson é o mais utilizado por pesquisadores que têm a intenção de verificar a existência
de autocorrelação dos resíduos, embora sua aplicação só seja válida para se testar a existência de
autocorrelação de primeira ordem, conforme figura seguinte.
Fonte: FÁVERO, L. P. Análise de Dados: Modelos de Regressão com Excel®, Stata® e SPSS®. Rio de Janeiro:
Elsevier: 2015.
A estatística de teste sempre varia de 0 a 4 onde:
d = 2 indica que não há autocorrelação;
d < 2 indica correlação serial positiva;
d > 2 indica correlação serial negativa.
Em geral, se d for menor que 1,5 ou maior que 2,5, existe potencialmente um sério problema de
autocorrelação. Caso contrário, se d estiver entre 1,5 e 2,5, a autocorrelação provavelmente não será uma
preocupação.
Considerando os parâmetros acima e que a hipótese nula (H ) pressupõe erros aleatórios e ausência de
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autocorrelação, e que na hipótese alternativa (H ) os resíduos são autocorrelacionados, sabendo-se que
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determinado modelo de série temporal do Banco Central apresentou DW = 0,38125 e p-valor = 0,00000, a
qual conclusão podemos chegar?
ALTERNATIVAS
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