PROVA - AVP2024_3

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<p>Painel / Meus cursos / ECTCE / 📝 AVALIAÇÕES 2024/3 / PROVA - AVP2024/3</p><p>Iniciado em quinta, 5 set 2024, 19:34</p><p>Estado Finalizada</p><p>Concluída em quinta, 5 set 2024, 20:13</p><p>Tempo</p><p>empregado</p><p>39 minutos 6 segundos</p><p>Avaliar 5,60 de um máximo de 6,00(93%)</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 1/17</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/my/</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/my/</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/course/view.php?id=1891</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/course/view.php?id=1891#section-4</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/view.php?id=215351</p><p>Questão 1</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>Assim como no caso da heterocedasticidade, temos métodos formais e informais para</p><p>detecção da autocorrelação serial. Gujarati e Porter (2011) mostram que, pelo método</p><p>gráfico, podemos ter uma ideia sobre uma provável presença de autocorrelação.</p><p>Deste modo, analise as afirmativas abaixo:</p><p>1. Pode-se plotar os resíduos estimados padronizados que são, simplesmente, os</p><p>resíduos divididos pelo erro-padrão da regressão.</p><p>2. Uma outra forma de analisar o gráfico é colocar o valor do resíduo estimado no</p><p>período t contra seu valor no período t-1.</p><p>3. Há várias formas de examiná-los, uma delas é plotar (inserir em um gráfico) contra</p><p>o tempo.</p><p>4. Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos</p><p>aqui o teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste</p><p>Breusch-Godfrey.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Apenas I, II e III estão corretas.</p><p>b. Todas as alternativas estão corretas. </p><p>c. Apenas III e IV estão corretas.</p><p>d. Apenas II e III estão corretas</p><p>e. Apenas II, III e IV estão corretas.</p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Todas as alternativas estão corretas.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 2/17</p><p>Questão 2</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>Na aplicação econométrica frequentemente testaremos os parâmetros, por exemplo, o 1</p><p>ou n. A teoria do teste de hipóteses cuida da formulação de regras ou procedimentos a</p><p>serem adotados para decidir se a hipótese nula deve ser aceita (não rejeitada) ou</p><p>rejeitada. Há duas abordagens mutuamente complementares para a elaboração dessas</p><p>regras: o intervalo de confiança e o teste de significância.</p><p>Deste modo, quanto aos teste de significância, analise as afirmativas abaixo:</p><p>1. Um teste de significância é um procedimento em que os resultados amostrais são</p><p>usados para verificar a veracidade ou a falsidade de uma hipótese nula.</p><p>2. Um exemplo de teste de significância é o conhecido teste t.</p><p>3. No procedimento de teste de significância, tentamos estabelecer uma faixa ou</p><p>intervalo com certa probabilidade de incluir o valor verdadeiro, mas desconhecido.</p><p>4. São afirmativas a respeito de um parâmetro de uma distribuição de probabilidade.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Todas as alternativas estão corretas.</p><p>b. Apenas I, II e III estão corretas.</p><p>c. Apenas II e III estão corretas.</p><p>d. Apenas I e II estão corretas. </p><p>e. Apenas II, III e IV estão corretas.</p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Apenas I e II estão corretas.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 3/17</p><p>Questão 3</p><p>Incorreto</p><p>Atingiu 0,00 de 0,40</p><p>A análise de regressão diz respeito ao estudo da dependência de uma variável, a variável</p><p>dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis explanatórias, visando</p><p>estimar e/ou prever o valor médio (da população) da primeira em termos dos valores</p><p>conhecidos ou fixados (em amostragens repetidas) das segundas.(Gujarati e Porter,</p><p>2011, p. 39).</p><p>Sendo assim, analise as afirmativas abaixo:</p><p>1. Gujarati e Porter (2011) explica que a análise de regressão se trata de uma</p><p>estimação ou previsão do valor médio (para a população) de uma variável</p><p>dependente com base nos valores coletados de uma variável independente.</p><p>2. Assim, temos uma função de regressão populacional (FRP) linear onde 1 e 2 são</p><p>parâmetros que não conhecemos, e também fixos.</p><p>3. Na regressão com duas variáveis (ou bivariada), regressão é identificada e</p><p>estimada a relação entre somente duas variáveis, sendo elas a variável dependente</p><p>e uma variável explicativa.</p><p>4. A origem do termo regressão, segundo Gujarati e Porter (2011), vem de Francis</p><p>Galton, em 1886, que verificou a relação entre a altura dos pais e dos filhos.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Apenas II e III estão corretas.</p><p>b. Todas as alternativas estão corretas. </p><p>c. Apenas I e IV estão corretas.</p><p>d. Apenas I, III e IV estão corretas.</p><p>e. Apenas II, III e IV estão corretas.</p><p>Sua resposta está incorreta.</p><p>A resposta correta é: Apenas I, III e IV estão corretas.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 4/17</p><p>Questão 4</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>Os modelos de regressão são ferramentas muito importantes e úteis na análise da</p><p>economia na prática. No entanto, quando aplicamos esses modelos, não encontramos</p><p>todas as características necessárias para que, segundo a teoria econométrica, tenhamos</p><p>os melhores estimadores, resultados e confiabilidade estatística.</p><p>Dito isto, analise as afirmativas abaixo:</p><p>1. O modelo clássico linear tem algumas hipóteses para que ele produza os melhores</p><p>resultados, ou os estimadores BLUE.</p><p>2. Os modelos de regressão são ferramentas muito importantes e úteis na análise da</p><p>economia na prática.</p><p>3. Diversas vezes, após uma análise inicial, encontramos dados que não atendem as</p><p>premissas do modelo de regressão linear clássica.</p><p>4. Segundo Gujarati e Porter (2011), diversas podem ser as causas da presença de</p><p>heterocedasticidade. Podem estar relacionadas às técnicas de coleta, ao</p><p>comportamento dos agentes em cada modelo econômico, dados discrepantes,</p><p>erros de digitação, dentre outras coisas.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Apenas III e IV estão corretas.</p><p>b. Apenas I, II e III estão corretas.</p><p>c. Apenas II, III e IV estão corretas.</p><p>d. Apenas II e III estão corretas.</p><p>e. Todas as alternativas estão corretas. </p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Todas as alternativas estão corretas.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 5/17</p><p>Questão 5</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>Gujarati e Porter (2011) explicam que em estudos de corte transversal os dados são</p><p>frequentemente coletados através de amostras aleatórias de unidades, tais como</p><p>domicílios ou empresas. Assim, não há razões a priori para considerar que o termo de</p><p>erro que pertence a um grupo (id) seja correlacionado com o termo de erro de outro. Se</p><p>essa correlação for encontrada é chamada de auto-correlação espacial.</p><p>Com base nesta informação analise as asserções abaixo:</p><p>1. Kendal e Buckland (1971 apud Gujarati e Porter, 2011, p. 416) definem a correlação</p><p>como “correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo</p><p>[séries temporais] ou no espaço [cortes transversais]”.</p><p>OU SEJA,</p><p>2. O problema ocorre quando o erro de um período tem correlação com o outro, de</p><p>forma que: Euiuj≠0 i≠j</p><p>A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. As asserções I e II são proposições falsas.</p><p>b. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma</p><p>justificativa correta da I. </p><p>c. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma</p><p>justificativa correta da I.</p><p>d. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição</p><p>falsa.</p><p>e. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição</p><p>verdadeira.</p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma</p><p>justificativa correta da I.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 6/17</p><p>Questão 6</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>O método econométrico</p><p>por si só já carrega várias informações importantes e a noção</p><p>geral do que é a econometria. No entanto, alguns conceitos são de importante</p><p>entendimento para avançarmos na demonstração das análises.</p><p>Diante disto, analise as afirmativas abaixo:</p><p>1. A regressão é uma das ferramentas mais importantes para a análise econométrica.</p><p>2. A confirmação ou refutação de teorias econômicas com base em evidências</p><p>amostrais se alicerça em um ramo da teoria estatística conhecida como inferência</p><p>estatística (ou teste de hipótese).</p><p>3. A econometria é a base de grande número de trabalhos científicos nos dias de</p><p>hoje.</p><p>4. A análise de reversão diz respeito ao estudo da dependência de uma variável, a</p><p>variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis</p><p>explanatórias, visando estimar e/ou prever o valor médio (da população) da</p><p>primeira em termos dos valores conhecidos ou fixados (em amostragens</p><p>repetidas) das segundas.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Apenas I, II e III estão corretas. </p><p>b. Apenas I e IV estão corretas.</p><p>c. Apenas II, III e IV estão corretas.</p><p>d. Todas as alternativas estão corretas.</p><p>e. Apenas II e III estão corretas.</p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Apenas I, II e III estão corretas.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 7/17</p><p>Questão 7</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>A variável dependente é aquela cujo valor depende das variações da variável</p><p>independente (explanatória ou explicativa). Segundo Wooldridge (2016) os termos</p><p>variáveis dependentes e variáveis e independentes são usados com frequência em</p><p>economia, mas tem vários nomes diferentes, que são intercambiáveis.</p><p>Neste contexto, surgem o papel dos tipos de dados. Assim, quanto ao dados de corte</p><p>transversal, analise as afirmativas abaixo:</p><p>1. São uma amostra de indivíduos, agentes, empresas, cidades, etc, tomada em um</p><p>ponto do tempo.</p><p>2. Consiste em uma série de tempo (1980 – 2020, por exemplo) para cada indivíduo,</p><p>empresa, etc, para várias variáveis.</p><p>3. Caracteriza-se como uma mistura entre os dois tipos acima (cross –section e</p><p>Séries temporais).</p><p>4. Wooldridge (2016) explica que temos observações sobre uma ou várias variáveis</p><p>ao longo do tempo.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Todas as alternativas estão corretas.</p><p>b. Apenas I, III e IV estão corretas.</p><p>c. Apenas II e III estão corretas.</p><p>d. Apenas I e IV estão corretas.</p><p>e. Apenas I é correta. </p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Apenas I é correta.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 8/17</p><p>Questão 8</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>A econometria é a base de grande número de trabalhos científicos nos dias de hoje. Ela</p><p>está presente em inúmeros papers das revistas mais importantes da academia, algumas</p><p>das quais são exclusivas para o desenvolvimento teórico do assunto.</p><p>Deste modo, quanto aos nomes comumente dados à variável dependente são:</p><p>1. Variável explicativa;</p><p>2. Variável de resposta;</p><p>3. Variável prevista;</p><p>4. Regressando</p><p>É verdadeiro o que se afirma em:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Apenas I e IV estão corretas.</p><p>b. Apenas II e III estão corretas.</p><p>c. Apenas I é correta.</p><p>d. Todas as alternativas estão corretas. </p><p>e. Apenas I, III e IV estão corretas.</p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Todas as alternativas estão corretas.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 9/17</p><p>Questão 9</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>São fundamentais para a inferência estatística. As hipóteses estatísticas são afirmativas</p><p>a respeito de um parâmetro de uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, se</p><p>observamos a produção de uma máquina industrial podemos formular a hipótese de que</p><p>a máquina fábrica 5 peças por hora. Formalmente, isso pode ser escrito por: 𝐻𝑜:</p><p>𝜇=2,5ℎ𝑜𝑟𝑎 𝐻1: 𝜇≠2,5ℎ𝑜𝑟𝑎</p><p>Deste modo, tal afirmação se refere a(o):</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Testes de hipóteses. </p><p>b. Testes de acertos.</p><p>c. Tentativa de erro e acerto.</p><p>d. Probabilidade.</p><p>e. Cálculo de erro.</p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Testes de hipóteses.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 10/17</p><p>Questão 10</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>Até agora observamos modelos que são lineares nos parâmetros e nas variáveis. No</p><p>entanto, como observamos na unidade anterior, a premissa de linearidade requer que</p><p>somente os parâmetros sejam lineares, sem exigir isso das variáveis.</p><p>Alguns dos modelos funcionais alternativos mais utilizados são os modelos log-linear.</p><p>Assim, quanto a esta metodologia alternativa, analise as afirmativas abaixo e classifique-</p><p>as com “V” para verdadeiro e “F” para falso:</p><p>( ) Alguns dos modelos funcionais alternativos mais utilizados são os modelos log-</p><p>linear, que nos permitem medir a elasticidade.</p><p>( ) Alguns dos modelos funcionais alternativos mais utilizados são os modelos log-</p><p>linear, que nos permitem medir a disrupção entre duas ou mais variáveis.</p><p>( ) Para elaborar o modelo log-linear e estudar as elasticidades, Gujarati et. al (2011)</p><p>apresentam o modelo conhecido como modelo de regressão exponencial.</p><p>( ) O modelo pressupõe que o coeficiente de elasticidade entre a variável dependente</p><p>(Y), a explicativa (X) e o coeficiente de inclinação (2), permaneçam constantes.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. V, V, V, V.</p><p>b. V, F, F, V.</p><p>c. F, F, V, V.</p><p>d. F, V, F, V.</p><p>e. V, F, V, V. </p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: V, F, V, V.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 11/17</p><p>Questão 11</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos aqui o</p><p>teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-</p><p>Godfrey.</p><p>O teste de Durbin-Watson é extensivamente utilizado. No entanto, Gujarati e Porter (2011)</p><p>explicam que é necessário ficar atento às premissas do teste:</p><p>1. O modelo de regressão incluir o intercepto;</p><p>2. As variáveis explanatórias são não estocásticas ou fixadas em amostras repetidas;</p><p>3. Os termos de erro são gerados pelo processo auto-regressivo de ordem um.</p><p>Portanto, não pode ser implementado para detectar esquemas auto-regressivos de</p><p>ordem maior;</p><p>4. Pressupõe que o termo de erro seja normalmente distribuído.</p><p>É verdadeiro o que se afirma em:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Apenas II, III e IV estão corretas.</p><p>b. Apenas I, II e III estão corretas.</p><p>c. Apenas II e III estão corretas.</p><p>d. Apenas III e IV estão corretas.</p><p>e. Todas as alternativas estão corretas. </p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Todas as alternativas estão corretas.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 12/17</p><p>Questão 12</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>Kendal e Buckland (1971 apud Gujarati e Porter, 2011, p. 416) definem a correlação como</p><p>“correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo [séries</p><p>temporais] ou no espaço [cortes transversais]”. Ou seja, o problema ocorre quando o</p><p>erro de um período tem correlação com o outro, de forma que: Euiuj≠0 i≠j</p><p>Assim sendo, Gujarati e Porter (2011) apresentam algumas explicações para a presença</p><p>de autocorrelação serial.</p><p>Quanto a este assunto, relacione a coluna da direita com a da esquerda:</p><p>1. Ausência de</p><p>estacionariedade</p><p>( ) O pesquisador pode, para atender suas</p><p>hipóteses, alterar seu modelo de forma que</p><p>encontre os resultados desejados.</p><p>2. Manipulação dos dados</p><p>( ) Uma série é estacionária se suas</p><p>características (como média, variância e</p><p>covariância) não variam ao longo do tempo.</p><p>3. Inércia</p><p>( ) Quando se tem início uma recuperação</p><p>econômica, após uma recessão ter atingido o</p><p>seu fundo (pior estágio) a maioria das séries</p><p>começam a se mover em sentido ascendente, de</p><p>recuperação.</p><p>4. Viés de especificação: o</p><p>caso das variáveis</p><p>excluídas</p><p>( ) Muitas vezes, na análise econômica, os dados</p><p>são manipulados para serem colocados no</p><p>modelo. Um exemplo é quando calculamos um</p><p>modelo com séries mensais, porém uma variável</p><p>só tem dados trimestrais disponíveis.</p><p>5. Defasagens</p><p>( ) Em uma regressão de despesas de consumo</p><p>sobre a renda na qual os dados são de séries</p><p>temporais, as despesas usualmente dependem</p><p>das despesas do período anterior.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. 3, 2, 4, 5, 1.</p><p>b. 1, 2, 3, 4, 5.</p><p>c. 4, 2, 1, 3, 5.</p><p>d. 5, 4, 3, 2, 1.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 13/17</p><p>e. 4, 1, 3, 2, 5. </p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: 4, 1, 3, 2, 5.</p><p>Questão 13</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>O modelo clássico linear tem algumas hipóteses para que ele produza os melhores</p><p>resultados, ou os estimadores BLUE. Dentre essas hipóteses, que observamos na</p><p>unidade I deste material, está a de que os termos de erro tenham a mesma variância, ou</p><p>seja, sejam homocidásticos.</p><p>Segundo Gujarati e Porter (2011), diversas podem ser as causas da presença de</p><p>heterocedasticidade.</p><p>Deste modo, as causas da presença de heterocedasticidade podem estar relacionadas</p><p>com:</p><p>1. Às técnicas de processamento e computação;</p><p>2. Ao comportamento dos agentes em cada modelo econômico;</p><p>3. Dados discrepantes;</p><p>4. Erros de digitação.</p><p>É verdadeiro o que se afirma em:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Apenas II, III e IV estão corretas. </p><p>b. Todas as alternativas estão corretas.</p><p>c. Apenas II e III estão corretas.</p><p>d. Apenas I, II e III estão corretas.</p><p>e. Apenas I e III estão corretas</p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Apenas II, III e IV estão corretas.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 14/17</p><p>Questão 14</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>Na análise empírica vimos que há três tipos de dados disponíveis, as séries de tempo, os</p><p>cortes transversais e os dados combinados (ou dados em painel), que são combinações</p><p>de séries temporais e corte transversal.</p><p>Deste modo, analise as afirmatias abaixo e classifique-as com “V” para verdadeiro e “F”</p><p>para falso:</p><p>( ) Gujarati e Porter (2011) explicam que em estudos de corte horizontal os dados são</p><p>frequentemente coletados através de amostras aleatórias de unidades, tais como</p><p>domicílios ou empresas.</p><p>( ) Quando lidamos com séries temporais, as observações seguem uma ordem natural</p><p>ao longo do tempo dessa série.</p><p>( ) A premissa de ausência de autocorrelação ou correlação serial nos termos de erro</p><p>exigida no modelo de regressão linear clássico não é respeitada.</p><p>( ) Como no caso da heterocedasticidade, os estimadores de MQO embora lineares, não</p><p>tendenciosos e assintoticamente distribuídos de modo normal, não mais apresentam</p><p>variância mínima, ou seja, deixam de ser eficientes.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. F, V, V, V. </p><p>b. F, V, F, F.</p><p>c. F, F, V, V.</p><p>d. F, F, V, F.</p><p>e. V, F, V, F.</p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: F, V, V, V.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 15/17</p><p>Questão 15</p><p>Correto</p><p>Atingiu 0,40 de 0,40</p><p>As relações encontradas na vida econômica, ou mesmo na natureza, nos mostram que</p><p>vários fatores são importantes para explicar o acontecimento. Quando iniciamos os</p><p>estudos em econometria, todas as premissas, regras, cálculos e derivações, fazem</p><p>parecer que ela foge da realidade.</p><p>Dito isto, analise as afirmativas abaixo:</p><p>1. A economia é uma ferramenta para análises econômicas e estatísticas que</p><p>permitem fazer projeções, estimativas, análises e inferências sobre as variáveis do</p><p>nosso dia-a-dia.</p><p>2. A noção principal da economia é dada na análise mais simples, aquela que</p><p>relaciona duas diferentes variáveis, a dependente e a explicativa (ou</p><p>independente).</p><p>3. Podemos, através da econometria, ainda fazer previsões sobre variáveis</p><p>econômicas, como o PIB, a taxa de câmbio, o desemprego, a inflação, a taxa de</p><p>juros e assim por diante.</p><p>4. Os modelos econométricos utilizam da estatística para adequar os modelos</p><p>econômicos à realidade, inserindo o termo de erro, que inclui tudo aquilo que não</p><p>é observado no modelo econômico.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>Escolha uma opção:</p><p>a. Todas as alternativas estão corretas.</p><p>b. Apenas II e III estão corretas.</p><p>c. Apenas II, III e IV estão corretas.</p><p>d. Apenas III e IV estão corretas. </p><p>e. Apenas I, II e III estão corretas.</p><p>Sua resposta está correta.</p><p>A resposta correta é: Apenas III e IV estão corretas.</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 16/17</p><p>13/09/24, 17:14 PROVA - AVP2024/3</p><p>https://moodle.ead.unifcv.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=4342050 17/17</p>