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Gujarati e Porter (2011) explicam que em estudos de corte transversal os dados são frequentemente coletados através de amostras aleatórias de unidades, tais como domicílios ou empresas. Assim, não há razões a priori para considerar que o termo de erro que pertence a um grupo (id) seja correlacionado com o termo de erro de outro. Se essa correlação for encontrada é chamada de auto-correlação espacial. Com base nesta informação analise as asserções abaixo: 1. Kendal e Buckland (1971 apud Gujarati e Porter, 2011, p. 416) definem a correlação como “correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo [séries temporais] ou no espaço [cortes transversais]”. OU SEJA, 2. O problema ocorre quando o erro de um período tem correlação com o outro, de forma que: Euiuj≠0 i≠j A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
1. Kendal e Buckland (1971 apud Gujarati e Porter, 2011, p. 416) definem a correlação como “correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo [séries temporais] ou no espaço [cortes transversais]”.
2. O problema ocorre quando o erro de um período tem correlação com o outro, de forma que: Euiuj≠0 i≠j
a. As asserções I e II são proposições falsas.
b. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
c. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
d. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
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ano passado

Vamos analisar as asserções: 1. Kendal e Buckland (1971 apud Gujarati e Porter, 2011, p. 416) definem a correlação como “correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo [séries temporais] ou no espaço [cortes transversais]”. Essa afirmação é verdadeira, pois a definição de correlação abrange tanto séries temporais quanto cortes transversais. 2. O problema ocorre quando o erro de um período tem correlação com o outro, de forma que: Euiuj≠0 i≠j. Essa afirmação também é verdadeira, pois descreve a situação de autocorrelação, onde os erros de diferentes períodos estão correlacionados. Agora, vamos avaliar as opções: a. As asserções I e II são proposições falsas. (FALSO, ambas são verdadeiras) b. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. (VERDADEIRO, ambas são verdadeiras e a II justifica a I) c. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. (FALSO, a II é uma justificativa correta da I) d. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. (FALSO, a II é verdadeira) Portanto, a alternativa correta é: b. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.

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há 2 anos

Vamos analisar cada asserção: 1. Kendal e Buckland (1971 apud Gujarati e Porter, 2011, p. 416) definem a correlação como “correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo [séries temporais] ou no espaço [cortes transversais]”. Esta afirmação está correta, pois a correlação pode ser entre observações em séries temporais ou em cortes transversais. 2. O problema ocorre quando o erro de um período tem correlação com o outro, de forma que: Euiuj≠0 i≠j. Esta afirmação também está correta, pois indica que há um problema de correlação entre os erros de diferentes períodos, o que pode levar a problemas como a autocorrelação espacial. Portanto, ambas as asserções são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Sendo assim, a alternativa correta é: c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

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A variável dependente é aquela cujo valor depende das variações da variável independente (explanatória ou explicativa). Segundo Wooldridge (2016) os termos variáveis dependentes e variáveis e independentes são usados com frequência em economia, mas tem vários nomes diferentes, que são intercambiáveis. Neste contexto, surgem o papel dos tipos de dados. Assim, quanto ao dados de corte transversal, analise as afirmativas abaixo: 1. São uma amostra de indivíduos, agentes, empresas, cidades, etc, tomada em um ponto do tempo. 2. Consiste em uma série de tempo (1980 – 2020, por exemplo) para cada indivíduo, empresa, etc, para várias variáveis. 3. Caracteriza-se como uma mistura entre os dois tipos acima (cross –section e Séries temporais). 4. Wooldridge (2016) explica que temos observações sobre uma ou várias variáveis ao longo do tempo. Assinale a alternativa correta:
Apenas I é correta.
a. Todas as alternativas estão corretas.
b. Apenas I, III e IV estão corretas.
c. Apenas II e III estão corretas.
d. Apenas I e IV estão corretas.
e. Apenas I é correta.

A econometria é a base de grande número de trabalhos científicos nos dias de hoje. Ela está presente em inúmeros papers das revistas mais importantes da academia, algumas das quais são exclusivas para o desenvolvimento teórico do assunto. Deste modo, quanto aos nomes comumente dados à variável dependente são: 1. Variável explicativa; 2. Variável de resposta; 3. Variável prevista; 4. Regressando É verdadeiro o que se afirma em:
Todas as alternativas estão corretas.
a. Apenas I e IV estão corretas.
b. Apenas II e III estão corretas.
c. Apenas I é correta.
d. Todas as alternativas estão corretas.
e. Apenas I, III e IV estão corretas.

São fundamentais para a inferência estatística. As hipóteses estatísticas são afirmativas a respeito de um parâmetro de uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, se observamos a produção de uma máquina industrial podemos formular a hipótese de que a máquina fábrica 5 peças por hora. Formalmente, isso pode ser escrito por: H0: μ=2,5 horas H1: μ≠2,5 horas Deste modo, tal afirmação se refere a(o):
Testes de hipóteses.
a. Testes de hipóteses.
b. Testes de acertos.
c. Tentativa de erro e acerto.
d. Probabilidade.
e. Cálculo de erro.

Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos aqui o teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-Godfrey. O teste de Durbin-Watson é extensivamente utilizado. No entanto, Gujarati e Porter (2011) explicam que é necessário ficar atento às premissas do teste: 1. O modelo de regressão incluir o intercepto; 2. As variáveis explanatórias são não estocásticas ou fixadas em amostras repetidas; 3. Os termos de erro são gerados pelo processo auto-regressivo de ordem um. Portanto, não pode ser implementado para detectar esquemas auto-regressivos de ordem maior; 4. Pressupõe que o termo de erro seja normalmente distribuído. É verdadeiro o que se afirma em:
Todas as alternativas estão corretas.
a. Apenas II, III e IV estão corretas.
b. Apenas I, II e III estão corretas.
c. Apenas II e III estão corretas.
d. Apenas III e IV estão corretas.
e. Todas as alternativas estão corretas.

Quanto a este assunto, relacione a coluna da direita com a da esquerda:
1. Ausência de estacionariedade
2. Manipulação dos dados
3. Inércia
4. Viés de especificação: o caso das variáveis excluídas
5. Defasagens
Assinale a alternativa correta:
1. Uma série é estacionária se suas características (como média, variância e covariância) não variam ao longo do tempo.
2. Muitas vezes, na análise econômica, os dados são manipulados para serem colocados no modelo. Um exemplo é quando calculamos um modelo com séries mensais, porém uma variável só tem dados trimestrais disponíveis.
3. Quando se tem início uma recuperação econômica, após uma recessão ter atingido o seu fundo (pior estágio) a maioria das séries começam a se mover em sentido ascendente, de recuperação.
4. O pesquisador pode, para atender suas hipóteses, alterar seu modelo de forma que encontre os resultados desejados.
5. Em uma regressão de despesas de consumo sobre a renda na qual os dados são de séries temporais, as despesas usualmente dependem das despesas do período anterior.
a. 3, 2, 4, 5, 1.
b. 1, 2, 3, 4, 5.
c. 4, 2, 1, 3, 5.
d. 5, 4, 3, 2, 1.
e. 4, 1, 3, 2, 5.

É verdadeiro o que se afirma em:
1. Às técnicas de processamento e computação;
2. Ao comportamento dos agentes em cada modelo econômico;
3. Dados discrepantes;
4. Erros de digitação.
a. Apenas II, III e IV estão corretas.
b. Todas as alternativas estão corretas.
c. Apenas II e III estão corretas.
d. Apenas I, II e III estão corretas.
e. Apenas I e III estão corretas

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