Aval Parcial 1 2 3 Gest Risc Financ

Prévia do material em texto

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS / 2016
	Avaliação 1
	
	1a Questão (Ref.: 201503427803)
	
	Os riscos de _________ decorrem de mudanças nos preços (ou volatilidades) de ativos e passivos financeiros, sendo mensurados pelas mudanças nos resultados ou no valor das posições assumidas.
		
	  mercado
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201503427813)
	
	Conceito subjetivo o qual não pode ser medido diretamente
		
	 
	incerteza
	
	 3a Questão (Ref.: 201502856659)
	
	Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.
		
	  Value At Risk
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201502768247)
	
	O ___________________ está relacionado a possíveis perdas como resultado de sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos.
		
	  Risco operacional
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201503446123)
	
	A tabela de classificação de riscos global e local é elaborada pelo (a) :
		
	 
	Agência de rating
	
	 6a Questão (Ref.: 201503299316)
	
	O duration é uma medida de :
		
	 
	Tempo
	
	 7a Questão (Ref.: 201502768236)
	
	O ______________depende do comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado.
		
	  Risco de Mercado
	
		
	
	 8a Questão (Ref.: 201503445989)
	
	Uma empresa aplica 40% no Ativo A com rendimento de 8% e o restante no Ativo B com rendimento de 12%. O retorno médio esperado deste ativo é de :
		
	  10,4%
	
		
	
	 9a Questão (Ref.: 201503437512)
	
	Quando o retorno do ativo é maior que o retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:
		
	  maior que um
	
		
	
	 10a Questão (Ref.: 201502823028)
	
	Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é de 1,5, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 12%. Calcular o retorno estimado pela empresa : Ra= Rf + B (Rm-Rf)
		
	 14%
Avaliação 2
		1a Questão (Ref.: 201503427810)
	
	Medida de incerteza em relação ao retorno gerado
		
	 
	risco
	
	 2a Questão (Ref.: 201503427797)
	
	Os riscos de(o) _______ (business risks) são aqueles assumidos voluntariamente, a fim de criar vantagem competitiva e valorizar a empresa para seus acionistas. Este risco está relacionado ao setor da economia em que a empresa opera e inclui inovações tecnológicas, desenvolvimento de produtos, alavancagem operacional e marketing
		
	  negócio
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201502768237)
	
	Para entender e medir possíveis perdas devido às flutuações do mercado é importante identificar e quantificar o mais corretamente possível as volatilidades e correlações dos fatores que impactam a dinâmica do preço do ativo. Diante desta afirmativa, podemos entender que estamos identificando que tipo de risco?
		
	  Risco de Mercado
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201503445959)
	
	É a medida da variação de rentabilidade de um determinado portfólio em comparação a um índice utilizado como Benchmark. Este é um risco de mercado _________
		
	 
	Relativo
	
	 5a Questão (Ref.: 201503402713)
	
	Quando ocorre um aumento na taxa de juros do mercado , o valor presente de um título :
		
	 
	diminui
	
	 6a Questão (Ref.: 201503402673)
	
	Medida de sensibilidade do preço do título a pequenas variações nas taxas de juros.
		
	  Modify Duration
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201503446077)
	
	Considere as assertivas : I - Quanto maior o risco, maior o retorno II - Risco diversificável é único para cada empresa III - A entrada de um novo concorrente é um risco sistemático Estão corretas as assertivas :
		
	  I e II
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201503445991)
	
	São utilizados para cálculo do risco , as medidas de :
		
	 
	dispersão
		
	
	 9a Questão (Ref.: 201503437507)
	
	Quando o retorno do ativo equivale ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:
		
	  igual a um
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201503446093)
	
	São as peças básicas para a compreensão do coeficiente beta
		
	 
	correlação e covariãncia
	
	
	
Avaliação 3
	1a Questão (Ref.: 201503427813)
	
	Conceito subjetivo o qual não pode ser medido diretamente
		
	 
	incerteza
	
	 2a Questão (Ref.: 201503427797)
	
	Os riscos de(o) _______ (business risks) são aqueles assumidos voluntariamente, a fim de criar vantagem competitiva e valorizar a empresa para seus acionistas. Este risco está relacionado ao setor da economia em que a empresa opera e inclui inovações tecnológicas, desenvolvimento de produtos, alavancagem operacional e marketing
		
	  negócio
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201502768247)
	
	O ___________________ está relacionado a possíveis perdas como resultado de sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos.
		
	  Risco operacional
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201502768237)
	
	Para entender e medir possíveis perdas devido às flutuações do mercado é importante identificar e quantificar o mais corretamente possível as volatilidades e correlações dos fatores que impactam a dinâmica do preço do ativo. Diante desta afirmativa, podemos entender que estamos identificando que tipo de risco?
		
	  Risco de Mercado
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201503299316)
	
	O duration é uma medida de :
		
	 
	Tempo
	
	 6a Questão (Ref.: 201503446104)
	
	É a média ponderada dos prazos a decorrer dos títulos de uma carteira de títulos de renda fixa em função dos seus fluxos de caixa
		
	  Duration
	
		
	
	 7a Questão (Ref.: 201503446072)
	
	As mudanças na situação da energia mundial é considerado um risco :
		
	  sistemático
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201502823093)
	
	As empresas A e B atuam no mesmo setor. O retorno da ação da Cia. A é de 10% e o seu desvio padrão é de 2%, enquanto o retorno da ação da Cia. B é de 15% com desvio padrão de 5%. Podemos dizer que sob a ótica do coeficiente de variação que : CV = DP / Retorno
		
	  O ativo B é mais arriscado que A
	
		
	
	 9a Questão (Ref.: 201503437507)
	
	Quando o retorno do ativo equivale ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:
		
	  igual a um
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201503437512)
	
	Quando o retorno do ativo é maior que o retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:
		
	  maior que um